Kryterium Kellego - pozyteczny EA

[jasiek]

Temat byl juz chyba poruszany tutaj kiedys.
Dla kogo: dla tych co grają z ręki i dal automatyków.

Nie będę się rozpisywał co to jest. W skrócie kryterium to mówi jak dużą pozycję zająć, żeby zarobić jak najwięcej i zostać jak najszybciej milionerem. Ale przy jezdzie na maxa zawsze istnieje ryzyko bankructwa.
Więcej znajdziecie w gugle oraz choćby tu http://forex.konieistajnie.pl/index.php?topic=1049.0
Kryterium dotyczy tylko strategi zarabiających.
Ja załączam EA, który wylicza to kryterium na podstawie historii z MT4 (ustawcie max historię).

Załączam dwa skrypty. Oryginalny (niezbyt dobry, bo liczy dolary) i drugi przerobiony przezemnie, który widzi pipsy zamiast dolarów, czyli wielkość pozycji historycznych nie ma znaczenia.
O co chodzi: Grasz z ręki i masz 9 pozycji 0.01 lota i każda +10pips i jedna stratna 0.3 lota na -10pips. Oryginalny skrypt pokaże, że system jest zły i kryterium Kellego bedzie ujemne - właśnie przez tą ostatnią pozycje, która była zbyt duża.
Mój skrypt pokaże, że system jest bardzo dobry, bo zarobił +80 pips i wskaże jaką optymalną pozycję zając w następnym trejdzie dla takiej statystyki.
Pamietajcie, że historia powinna obejmować jak najwiecej trejdow minimum 50.
W tym EA sa rozne parametry:
- mozna wprowadzic magic number
- mozna stosowac tylko do danej pary
- Mozna stosowac comment itp

Jest jeszcze stoploss dl aktorego wylicz asie kryterium Kellego, domyslnie ustawiony na 100 pips. Jak twoj system ma max SL = 50 pips to taki ustaw.
W opcjach jest tez mnoznik dla kryterium Kellego.
Zazwyczaj nie stosuje sie 100% Kelly tylko pewną frakcję np 0.25 czy 0.1.
Ja osobiscie stosuje 0.07.

Jeśli wykonałeś z ręki lub twój automat 100 trejdów i kryterium to jest ujemne ( to moje w szczegolnosci) to zastanow sie nad sobą i przejdz na jakis czas na demo.

Moj przerobiony skrytp to v10. EA tylko wyswietla informacje i nie realizuje zadnych trejdow, wiec mozna sie bawic.

Wzor kryterum Kellego, tak naprade stosuje sie do gier o stałej wygranej i stałej stracie i stalym prawdopodobienstwie tak jak np rzuty monetą kostką itp. wiec jesli masz duze rozrzuty np. w SL i TP to sprawa sie komplikuje i nie bede sie na razie rozwodził na ten temat.

Dzieki temu kryterium oszczedzilem sporo pieniedzy jak moj system we wrzesniu kiepsko gral - kryterium zmniejszylo wielkosc pozycji i strat na tym co slabo szlo.

Miłej zabawy.

-- Dodano: 22 paź 2015, 15:20 --

Dodam jeszcze, że stosując umiejętnie to kryterium wyniki są lepsze niż przy graniu stałym procentem
-stosunek Profit/MaxDD jest lepszy.
Po prostu jak system ma większą skuteczność to pozycja się zwiększa, jak słabą - pozycja jest zmniejszana.
Teoretycznie grając systemem, który ma długie okresy na przemian zysków i strat to w okresach strat po pewnym czasie schodzimy do pozycji minimalnej np. 0.01, a gdy passa się odwróci system zwiększa pozycje np do 1 lota.

[jasiek]

w wersji v10 był błąd. Nowa poprawna wersja 10(1).

[irmentruda]

gdzieś o tym czytałem ale muszę się doszkolić teoretycznie. bo praktycznie skakanie z 0,01 lota na 1,0 i nazad to poki co dla mnie kosmos, nawet na 0,10 z 0,01 to jakas troposfera.

[jasiek]

W załączniku pokazany jest backtest EA który posiada zaimplementowaną regułę Kellego.
Jak widać na obrazku w środkowej części EA kiepsko sobie radzi i pozycja została zmniejszona do minimalnej i straty zostały wyraźnie zmniejszone ( około 50%).
Gdy skutecznośc wzrosła to spowrotem pozycje zostały zwiększone.
Stosowanie się do tej reguły chroni nas przed bankructwem jeśli EA przestanie działać a to się może zdarzyć prawie każdemu EA.
Minusy ? Gdy strategia traci to powoli zmniejszane są pozycje co nas cieszy ale i tak zaliczmy przynajmniej połowe straty, jednak jak strategia zaczyna zarabiać to tracimy cześć zysków, bo pozycja powoli rośnie. Podsumowując zalicznymy pierwsze straty w dużym stopniu a pierwsze zyski po stratach będą małe bo pozycja też się w miarę zyskowności powiększa.
Jest to dobra rzecz jeśli chcemy zabezpieczyć się przed nagłym długotrwałym lub definitynym końcem kariery naszej strategii żeby ocalić większość wypracowanego zysku.

[jasiek]

Teraz to już naprawdę dobrze liczy. Poprzednia wersja miala drobny bład i nie liczyło Kellego i profit factoru przez blad w znakach + -.

Zeby liczylo Kellego i Profit Factor musi byc conajmniej jedna strata.