Korelacja par
Korelacja par
Co jakiś czas powracam do koncepcji tradingu w oparciu o relację dwóch mocno skorelowanych instrumentów. Ostatnio znalazłem dwie pary, które chodzą rzeczywiście bardzo blisko siebie. Są to GBPJPY i CADJPY. Napisałem do tego robota, który ma w założeniu pozwalać na przyzwoite zarabianie i przy założeniu teoretycznie niewielkiego ryzyka utraty kapitału.
screen shot pc
Koncepcja nie jest niczym nowym i kto się interesuje trochę dłużej niż miesiąc forexem ten wie o co chodzi. Dla przypomnienia jednak podstawowe założenia:
- dwa wybrane instrumenty muszą być jak najbliżej skorelowane ze sobą. Nie jest ważne czy jest to korelacja dodatnia, czy ujemna.
- robot mierzy non stop poziom korelacji. W moim wariancie jest to banalne porównywanie zmiany aktualnej ceny danego instrumentu z ceną zamknięcia porzedniej swiecy H1. Dla przykładu jesli CADJPY urósł o 0.3, a GBPJPY o 0.1 to oznacza, że CAD urósł w stosunku do GBP o 0.2. Progiem zadziałania dla robota jest poziom 0.1. To oznacza, że robot otworzy jedną pozycję S - dla CADJPY (za bardzo urósł) i jedną pozycję L -dla GBPJPY (za mało urósł). Idea jest taka, ze poziom "rozkorelowania" będzie dążył do "0.0". To pozwoli na zarobienie na tej operacji.
Dodatkowo jest jeszcze parę bezpieczników, które mają na celu jak najszybsze realizowanie zyskownych trejdów tak żeby nie dopuszczać do sytuacji kiedy robot "wozi się" godzinami z otwartymi pozycjami, których nie może zamknąć na plusie. Między innymi po to są kolejne progi otwarcia dodatkowych par. Tj. 0.4 i 0.9.
Jak zwykle przy tego typu pomysłach cały misterny plan polega na tym, że korelacja jest cały czas utrzymana. Ciekaw jestem waszych pomysłów dot. doboru innych par/instrumentów, które można by spróbować wykorzystać do takiego systemu. Mogłyby być nawet jakieś egzotyki. Założyłem konto demo i podpiąłem pod MyFxBooka.
http://www.myfxbook.com/pl/members/Trej ... 422/576211
screen shot pc
Koncepcja nie jest niczym nowym i kto się interesuje trochę dłużej niż miesiąc forexem ten wie o co chodzi. Dla przypomnienia jednak podstawowe założenia:
- dwa wybrane instrumenty muszą być jak najbliżej skorelowane ze sobą. Nie jest ważne czy jest to korelacja dodatnia, czy ujemna.
- robot mierzy non stop poziom korelacji. W moim wariancie jest to banalne porównywanie zmiany aktualnej ceny danego instrumentu z ceną zamknięcia porzedniej swiecy H1. Dla przykładu jesli CADJPY urósł o 0.3, a GBPJPY o 0.1 to oznacza, że CAD urósł w stosunku do GBP o 0.2. Progiem zadziałania dla robota jest poziom 0.1. To oznacza, że robot otworzy jedną pozycję S - dla CADJPY (za bardzo urósł) i jedną pozycję L -dla GBPJPY (za mało urósł). Idea jest taka, ze poziom "rozkorelowania" będzie dążył do "0.0". To pozwoli na zarobienie na tej operacji.
Dodatkowo jest jeszcze parę bezpieczników, które mają na celu jak najszybsze realizowanie zyskownych trejdów tak żeby nie dopuszczać do sytuacji kiedy robot "wozi się" godzinami z otwartymi pozycjami, których nie może zamknąć na plusie. Między innymi po to są kolejne progi otwarcia dodatkowych par. Tj. 0.4 i 0.9.
Jak zwykle przy tego typu pomysłach cały misterny plan polega na tym, że korelacja jest cały czas utrzymana. Ciekaw jestem waszych pomysłów dot. doboru innych par/instrumentów, które można by spróbować wykorzystać do takiego systemu. Mogłyby być nawet jakieś egzotyki. Założyłem konto demo i podpiąłem pod MyFxBooka.
http://www.myfxbook.com/pl/members/Trej ... 422/576211
Re: Korelacja par
Temat był już poruszany miedzy innymi tutaj http://forex-nawigator.biz/forum/super-hedge-t5773.html
Zajęcie pozycji na GBPJPY i CADJPY to nic innego jak zajęcie pozycji na GBP/CAD. Złudzenie pozornej korelacji par walutowych które wymieniłeś przez to rzuciło ci się w oczy bo na gbp/cad jest wąska konsola już od kilku lat.
Zajęcie pozycji na GBPJPY i CADJPY to nic innego jak zajęcie pozycji na GBP/CAD. Złudzenie pozornej korelacji par walutowych które wymieniłeś przez to rzuciło ci się w oczy bo na gbp/cad jest wąska konsola już od kilku lat.
Re: Korelacja par
90 stron, chyba nie będę czytał jednak. Dlaczego pozornej korelacji? Chyba jest ona jak najbardziej rzeczywista co potwierdza konsola na GBPCAD. I co oczywiste to nie jest to to samo co otworzenie pozycji na GBPCAD. Przecież jeżeli założymy ,że korelacje się utrzymuje to grając przeciwstawnie dwoma parami hedżujemy się a otwierając tylko na GBPCAD to mogą nas powieźć w górę lub w dół, nawet w konsoli.ScarFace pisze:Temat był już poruszany miedzy innymi tutaj http://forex-nawigator.biz/forum/super-hedge-t5773.html
Zajęcie pozycji na GBPJPY i CADJPY to nic innego jak zajęcie pozycji na GBP/CAD. Złudzenie pozornej korelacji par walutowych które wymieniłeś przez to rzuciło ci się w oczy bo na gbp/cad jest wąska konsola już od kilku lat.
Re: Korelacja par
myfxbook odpiales?Ciekawie sie zapowiadalo.
Re: Korelacja par
u mnie hula wszystkokiker pisze:myfxbook odpiales?Ciekawie sie zapowiadalo.
Re: Korelacja par
Zgadza sie, dluzsza przerwa byla, nie bylo widocznie sygnalu do wejscia
Re: Korelacja par
No tu jest pełna dowolność. Jak ruch na rynku zanika to tylko "strzału zza węgła" można się spodziewać. Najlepiej tylko na jednej parze. W tego typu koncepcjach to czasem jest błogosławieństwokiker pisze:Zgadza sie, dluzsza przerwa byla, nie bylo widocznie sygnalu do wejscia
Re: Korelacja par
Obecnie kombinuję bardzo podobnie z tym, że analizuję RSI na EURUSD i USDCHF. Badam odchylenia RSI na obu parach i otwieram dwie transakcje na obu parach. Jeśłi RSI się rozbiegną to otwieram dwie pozycje, jak się zejdą lub polecą z odchyleniem w przeciwną stronę to zamykam obie. Jednak w dalszym ciągu szlifuję robota.
-- Dodano: czw 30-05-2013, 21:18 --
A co to oznacza : "CADJPY urósł o 0.3, a GBPJPY o 0.1"
Jaka to jednostka pomiaru ? jakieś procenty ?
-- Dodano: czw 30-05-2013, 21:18 --
A co to oznacza : "CADJPY urósł o 0.3, a GBPJPY o 0.1"
Jaka to jednostka pomiaru ? jakieś procenty ?
Solą życia jest kasa.
Re: Korelacja par
Formuła jest banalna. Jest to zmiana procentowa.personov pisze:Obecnie kombinuję bardzo podobnie z tym, że analizuję RSI na EURUSD i USDCHF. Badam odchylenia RSI na obu parach i otwieram dwie transakcje na obu parach. Jeśłi RSI się rozbiegną to otwieram dwie pozycje, jak się zejdą lub polecą z odchyleniem w przeciwną stronę to zamykam obie. Jednak w dalszym ciągu szlifuję robota.
-- Dodano: czw 30-05-2013, 21:18 --
A co to oznacza : "CADJPY urósł o 0.3, a GBPJPY o 0.1"
Jaka to jednostka pomiaru ? jakieś procenty ?
ratio_= (Close[0]-Close[1])/Close[1]
I tak jest to porównywane do poprzedniej swiecy aż do momentu otworzenia pozycji. Po otworzeniu czas odniesienia jest zatrzymywany na tej świecy H1 na której rozpoczął się trejd.
Dodatkowo wielkość pozycji jest dobierana tak żeby taka sama zmiana procentowa powodowała porównywalny ruch w walucie kwotowanej dla kazdej z par.
Re: Korelacja par
Nie do końca rozumie założenia co do otwarcia pozycji w twoim przypadku.JAREK67 pisze: 90 stron, chyba nie będę czytał jednak. Dlaczego pozornej korelacji? Chyba jest ona jak najbardziej rzeczywista co potwierdza konsola na GBPCAD. I co oczywiste to nie jest to to samo co otworzenie pozycji na GBPCAD. Przecież jeżeli założymy ,że korelacje się utrzymuje to grając przeciwstawnie dwoma parami hedżujemy się a otwierając tylko na GBPCAD to mogą nas powieźć w górę lub w dół, nawet w konsoli.
Ale GBPJPY i CADJPY, buy i sell to jest nic innego jak zajecie pozycji na gbp/cad. Kwestia jaki lot dobierzesz na jakiej parze, w tym przypadku wielkością lota wybierasz kierunek na gbp/cad.
Obecny kurs gbp/jpy 153.344
kurs cad/jpy 97.77
153.344 dzielone przez 97.77 daje 1.5684
Jaki jest obecny kurs gbp/cad? 1.5683
Nie chce cie do niczego zniechęcać. Ale nie ma takiego czegoś jak rozjazd korelacji walut. Byl kiedys mozliwy aribtraz trojkatny http://forex-nawigator.biz/forum/triang ... 20101.html do tego jednak potrzebne byly 3 pary walutowe (np. GBP/JPY + CAD/JPY + GBP/CAD), ale brokerzy zabezpieczyli sie juz przed takim tradowaniem. Owszem na gbp/cad jest konsola. Ale po co w takim razie zajmowac na tej parze pozycje okrezna droga? No i konsola jest ale jak by nie było kurs potrafi przejsc 1000 pips w jedna czy druga strone. W 3 dni 400 pipsow bez korekty tez nie zaden problem. Traduje na tej parze walutowej dosc czesto wlasnie z tego wzgledu ze porusza sie w waskim pasmie od kilku juz lat. Jak spojrzysz na kurs to zobaczysz ze jest mocno poszarpany. Na niej AT ani fundamenty raczej nie dzialaja. Ta para jest zalezna glownie od tego co sie dzieje na usd/cad i gbp/usd.