Testowanie na 99% za pomocą Birt’s CSV2FXT script

Jeżeli masz pomysł lub używasz ciekawego systemu albo strategii gry, opisz ja tutaj.
marcin76
Gaduła
Gaduła
Posty: 300
Rejestracja: 14 lis 2012, 12:42

Re: Testowanie na 99% za pomocą Birt’s CSV2FXT script

Nieprzeczytany post autor: marcin76 »

Aktualny wynik z raportu na dzień 14 05 2015
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.

Awatar użytkownika
leszczu
Pasjonat
Pasjonat
Posty: 672
Rejestracja: 25 paź 2010, 23:19

Re: Testowanie na 99% za pomocą Birt’s CSV2FXT script

Nieprzeczytany post autor: leszczu »

Jaki stosujesz mnożnik po stratnej pozycji? Możesz wpisać sekwencję? Na ile strat pod z rzędu masz dobraną wielkość lota przy mnożniku?

marcin76
Gaduła
Gaduła
Posty: 300
Rejestracja: 14 lis 2012, 12:42

Re: Testowanie na 99% za pomocą Birt’s CSV2FXT script

Nieprzeczytany post autor: marcin76 »

leszczu pisze:Jaki stosujesz mnożnik po stratnej pozycji? Możesz wpisać sekwencję? Na ile strat pod z rzędu masz dobraną wielkość lota przy mnożniku?
Aktualnie dla EA Renko 6 mnożnik jest ustawiony na 1,1 , ale dla różnych par i różnych wielkości świec mnożnik może być w przedziale od 1,05 do nawet 1,2 tak aby wykres szedł wmiarę równo w jednej linii

optymalizacje robiłem na różnych parach i na różnych wielkościach świec okres testu to 2009-2015 z początkowym Depo 10 000 USD , przy współczynniku 1,0 po każdej stracie pozycja zwiekszana jest co 0,01

po optymalizacji przedział stratnych pozycji musi wynosić min od 25 do max 40 strat pod rząd
ilość wszystkich transakcji zyskownych min od 7% do max 15 %

RDD dla depo testowego 10 000 USD musi być w przedziale od min 7 % do max 11% - najlepiej poniżej 10%

po osiągnięciu odp wyniku wykonuje test z depo 1000 USD i dostosowuje odp współczynnik od 1,05 do 1,2 tak aby nie wywaliło konta z 1000 USD , przy odp współczynniku i ilości strat pod rząd max do 40 wielkość pozycji może nawet w niektórych momentach wachać się od 3 do 5 lotów , natomiast z współczynnikiem 1,0 pozycja wynosiła by max tylko 0,4 lota ale wtedy pozycje stratne nie były by odrobione na zadowalającym poziomie.

Z pokazywanego przykładu jaki jest publikowany na Myfxbooku dotychczasowa ilość strat pod rząd wynosi na dzień dzisiejszy wynosi 26 strat , przy współczynniku 1,1 wielkość pozycji zwiększyła się do 0,76 lota ,a przy 1,0 była by 0,26 lota ale wtedy wykres nie wyglądał by tak jak wygląda

Awatar użytkownika
leszczu
Pasjonat
Pasjonat
Posty: 672
Rejestracja: 25 paź 2010, 23:19

Re: Testowanie na 99% za pomocą Birt’s CSV2FXT script

Nieprzeczytany post autor: leszczu »

Co to znaczy, że przedział stratnych pozycji musi wynosić minimum 25 stratnych pod rząd? A jak będzie mniej?
Rozumiem, że jak będzie więcej niż 40 to zerujesz konto tak?

marcin76
Gaduła
Gaduła
Posty: 300
Rejestracja: 14 lis 2012, 12:42

Re: Testowanie na 99% za pomocą Birt’s CSV2FXT script

Nieprzeczytany post autor: marcin76 »

leszczu pisze:Co to znaczy, że przedział stratnych pozycji musi wynosić minimum 25 stratnych pod rząd? A jak będzie mniej?
Rozumiem, że jak będzie więcej niż 40 to zerujesz konto tak?

Robiąc testy wybierałem tylko te w w których maksymalna ilość strat pod rząd wahała się w przedziale od 25 do 40 strat pod rząd inne wyniki mnie nie interesowały bo po co mam wybrać ustawienie z testu w którym strat było 50 albo i 60 a takie też się zdarzały . Testując 7 par walutowych na świecach Renko o wielkości od 4 pips do 25 pips
test co 1 pips w okresie testu od 2009 do teraz nie zdarzyło się aby maksymalna ilość strat po rząd była mniejsza niż 25 i dla tego podałem liczbę graniczną 25

Awatar użytkownika
leszczu
Pasjonat
Pasjonat
Posty: 672
Rejestracja: 25 paź 2010, 23:19

Re: Testowanie na 99% za pomocą Birt’s CSV2FXT script

Nieprzeczytany post autor: leszczu »

Z tego co napisałeś powyżej DD miałeś w testach na poziomie 11% a jaki roczny zysk?

marcin76
Gaduła
Gaduła
Posty: 300
Rejestracja: 14 lis 2012, 12:42

Re: Testowanie na 99% za pomocą Birt’s CSV2FXT script

Nieprzeczytany post autor: marcin76 »

Aktualny wynik z raportu na dzień 25 05 2015
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.

marcin76
Gaduła
Gaduła
Posty: 300
Rejestracja: 14 lis 2012, 12:42

Re: Testowanie na 99% za pomocą Birt’s CSV2FXT script

Nieprzeczytany post autor: marcin76 »

leszczu pisze:Z tego co napisałeś powyżej DD miałeś w testach na poziomie 11% a jaki roczny zysk?

Co do zysków to wszystko zależy od depozytu i jaki zostanie zastosowany mnożnik po stratnej pozycji

21 ustawień w zależności od wielkości świecy Renko od 4 do 25 pips

Ja jeszcze raz optymalizowałem Parę EURUSD z dodatkowym parametrem z przesunięciem na BE i z maksymalną wielkością pozycji do 5 lotów max

-- Dodano: 28 maja 2015, 17:48 --

.
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.

marcin76
Gaduła
Gaduła
Posty: 300
Rejestracja: 14 lis 2012, 12:42

Re: Testowanie na 99% za pomocą Birt’s CSV2FXT script

Nieprzeczytany post autor: marcin76 »

Aktualny wynik na dzień 04 06 2015
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.

green7
Maniak
Maniak
Posty: 2060
Rejestracja: 16 sty 2008, 18:44

Re: Testowanie na 99% za pomocą Birt’s CSV2FXT script

Nieprzeczytany post autor: green7 »

Na testach wygląda to ciekawie.
Ale parę uwag mi się nasuwa:

- mając TP 16 i SL 197 oraz zwiększając pozycje o 0,01 lota po stracie w zasadzie zarabiasz tylko wtedy kiedy TP wystąpi wcześniej niż po 25 stratach. Później już tylko starasz się zmniejszyć stratę. Problem jest w sytuacji kiedy strat pod rząd będzie zbyt wiele i finalnie musisz pogodzić się ze stratami nie skompensowanym przez TP - co spowoduje duży ubytek depo.
Kluczowe jest jak często się to zdarza ... Można by się tu pokusić o zrobienie jakiś statystyk. Z tym, że testy robisz zawsze od tej samej daty startowej - takie statystyki wg. mnie trzeba by zrobić zaczynając testy w losowych miejscach.

- może warto by obliczyć tak początkową wielkość lota (od której zwiększasz potem co 0,01) by suma zakładanej maksymalnej ilości strat (np. 40) skutkowała ubytkiem kapitału o założony % depo ....
Powodowało by automatycznie granie większą stawką w miarę jak depo rośnie.

- na myfxook'u widzę, że masz inne parametry? SL jest 12 a TP 113 ?

Pytanko jaka jest logika otwierania pozycji ? Raz masz np. sell, a po stracie już buy. Od czego to zależy ? (wydawało mi się, że kontynuujesz w danym kierunku aż do uzyskania TP).
Niektóre pozycje są też zamykane ze stratą wcześniej niż na SL. Z czego to wynika ?

Ogólnie forward test wygląda jak na razie dobrze tylko nadal mało pozycji - w tym tempie to jeszcze z pół roku trzeba czekać ....
Green
Obrazek
Obrazek

ODPOWIEDZ