MkubuxK pisze:Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nigdy nie bawiłem się w pisanie długich postów, ale kieruję to do tych co rozsądniejszych.
6 czy 7 lat poszło jak z bicza strzelił więc warto chyba się podzielić elementem swojego doświadczenia ?
Statystyki nie kłamią na forex nie zarabia nikt. Poprzez nikt rozumiem statystyki publikowane przez bodajże filipińskiego brokera, a nie te publikowane przez KNF. KNF nie uwzględnia kont uśpionych na dodatnim swapie czy kont z 3-5 transakcji gdzie trafił się zysk i ktoś o nich zapomniał. Gdyby je uwzględniał myślę ,że na forex zarabia 1 na 100 albo może nawet 1 na 500.
Czy jestem 1 na 100 ? Według statystyk tak, ale w praktyce nie uważam, że nawet coś takiego istnieje. Dam przykład dwóch kont które prowadzę. ( patrz załączniki )
Wrzuciłem te załączniki do siebie na forum i dostałem pytanie: jakie techniki gry stosujesz
Nie ma czegoś takiego jak sygnał, nie ma czegoś takiego jak sygnał wejścia czy wyjścia. Za dużo losowości jest na rynkach by mówić, że jak spełniło się A i B to jest super a 5 minut później już nie jest super - czesto jest nadal super po 4 godzinach czy po 2 dniach tylko wiecej lub mniej szumu musisz wziac pod uwage. Dlatego przyjmuje zakres bardzo duzej losowosci. Rynki sa piekielnie wolne w zmienaniu swoich decyzji - jezeli czesto zmieniasz decyzje to znaczy ze nie wiesz co sie dzieje.
Uwaga: nie pisze tutaj o algorytmach - algorytm forexowy nawet dobrze przetestowany zawsze zaczyna słabiej działać w przyszłości, a ten który działał słabo może działać rewelacyjnie - mam takich algorytmów mnóstw o u siebie na dysku - sęk w tym by mieć dużo szczęścia - odpalić dobry algorytm o dobrej godzinie dobrze go zlewarować i liczyć na złoty strzał. Jeżeli tego nie zrobisz to Twój algorytm tak jak działa może przestać działać z dnia na dzień i nie działać przez kolejny rok albo i nigdy.
Inwestuje głównie w:
- fazy kapitulacji na rynkach ( mean reversion )
- słabnący trend ( parametry dynamiki trendu gdy słabną i bardzo lubię to oceniać poprzez RSI ) ( mean reversion )
- kształty ( a więc parabole ) ( trend following )
- długie stare trendy i przeciwko nim jezeli uznam ze makroekonomicznie pasuje , badz reuters juz pisze bzdury na dany temat
Umiem rozpoznać często początek trendu, ale i tak tracę na tym - dlatego nie skupiam sie na szukaniu nowosci nawet gdy cos dostrzegam, latwiej jest inwestowac w cos juz rozpedzonego albo bardzo starego. ( to już uznaniowe jest ale sekwencja informacji na bloomberg reuters powtarza sie ) - trzeba wiedziec o czym sie pisze bo najczesniej driver fundamentalny dla wszystkich rynkow praktycznie jest jeden - rzadko kiedy opinia publiczna potrafi podzielic swoja uwage.
Żadnego PA, żadnego SD, czesto brak SL , ale wywalam pozycje ze strata jak przez pare dni nie idzie albo pare h ( wyjatek to JPY ale tez juz wywalilem po ostatnim podbiciu ) - z przykroscia to pisze ale to droga do nikad nawet z okresami lepszymi. Z checia to bym napisal 4 lata temu ale czlowiek sie uczy caly czas przeciez ?
W przypadku opcji dodaje do tego cykle i staram sie inwestowac w dlugie pozycje na wyprzedanych cyklicznie rynkach - lubie filtr prescotta, analize fourriera ale one znacznie lepiej sprawdzaja sie w przypadku rynkow akcji - waluty za duzo mean reversion maja a za malo dlugich trendow.
Dla rynków akcji śledzę również np:
http://quantifiableedges.com/ , marctomarket.com, ritholtz.com, czy tez indexindicators.com - by wiedziec co jest realne w danych warunkach, a nie na slepo strzelac - albo inaczej - nadal strzelam na slepo ale w przekonaniu tego ze cos jest powtarzalne od czasu do czasu
Ze starych trendow udalo mi sie zarobic na:
ZARJPY na dlugich pozycjach ostatnio po kazdym wiekszym spadku - ma fantastyczny swap rowniez ktory da rocznie 70USD okolo przy tej wielkosci pozycji - a jest mala i tak !
OIL sell w okolicach od 48 ponawiane ile wlezie
Bund Sell ( tu nie trafilem i dopiero straty odrobilem ale widze to pozytywnie ) - trend jest bardzo stary i po kazdej pozytywnej decyzji ECB warto chwile odczekac a potem juz tylko sprzedawac bunda na nowych maksimach
AUDUSD long ( po wzrostach na surowcach w tych roku ) po dowolnych cenach wazne ze po spadkach
Kapitulacja:
Long indeks bankow europejskich po kapitulacji na brexicie ( P/E na poziomie 4 niektorych bankow )
Ksztalty:
To juz glownie dax gdzie najwiecej pozycji mam: Tam mam drabinke z paroma ulubionymi schematami ( schemat akumulacji podczas szybkich spadkow, schemat "wpychajacego sie narybku po cene" - gdy bardzo duzo malych stackow wpycha sie przed siebie a cena i tak ucieka ), ksztalty, mini kapitulacje wolumenowe, zlewarowanie podczas danej sesji graczy na kontraktach - z reguly wiekszosc sesji konczy sie na 0 czyli podczas kazdej sesji zlewarowanie rosnie a potem spada do 0 i warto to wykorzystac - czyli nigdy ( moze 5% sesji trwa od poczatku do konca na rosnacym lewarze )
Wszystko się łączy ze wszystkim a że po tylu latach orientuje się praktycznie we wszystkim to jakoś to idzie do przodu, ale i tak wątpie, że na rynkach da się zarabiać zawsze - nawet gdy jakoś idzie zdrowy rozsądek nakazuje mi nie bawić się już w to fulltime dlatego od tego roku jeszcze wycofuje się z fulltime choć nie powiem naprawdę fajna lata to były od 2011 do 2016 i nauka na bardzo duzym kapitale.
Choć mój fulltime był i tak dziwny dość od początku bo doradzałem funduszowi przez 3 lata gdzie patrzylem na efekty tylko moich porad ale nie czerpalem z tego zyskow duzych, a ostatni rok bawiłem się dopiero na swoim - co i tak nie przekłada się na jakieś zyski które by mnie zatysfakcjonowały.
Prawda jest taka , że bez miliona w cashu nawet nie myśl o tym by handlować na własną rękę i z tego żyć - życ mówię na zasadzie żyć przez wiele lat.
Najgorsze jest chyba w inwestowaniu to, że ludziom robi się papkę z mózgu przez reklamy, przez konkursy etc , robi się papkę z mózgu przez całą teorię o dochodzeniu do mistrzostwa czy inną gadkę psychologiczną - i ludzie tracą w ten sposób najczęściej właśnie około roku czasu i odchodzą - ja na całe szczęście uczyłem się na nie swoim i nie miałem presji czasu na robienie wyniku - wynik się pojawił znikąd tak naprawdę i był chyba początkowo przypadkiem, ale dalej zachęcił do uczenia się i czytania. I najgorsze jest to ,że tego nie da się nauczyć. Widziałem znajomych w biurach proptradingowych gdzie w całym biurze nie zarabia nikt - przychodzi 20 osob - 20 osob traci przez rok albo póltora.
I czasem się właśnie zdarzał ewenement który np przyjeżdzał z Londynu i zarabiał.. jak on to robił ? Robił coś totalnie unikalnego pozaszablonowego co pewnie sam nie jest w stanie do końca wyjaśnić - i to są te wyjątkowe przypadki. Gdy zauważyłem właśnie , że to co się powtarza w zarabiających to to że stosują totalnie dziwne metody pokręcone, najczęściej bez stop lossow. Ale robia wynik wiec nie mozna sie z tym klocic ? Dlatego zawsze praktycznie szukam zrodel nieszablonowych.
Apropo dochodzeniu do mistrzostwa - moja pierwsza transakcja to rok 2009
2009 - stratny ( końcówka roku )
2010 - stratny
2011 - stratny
2012 - fundusz do przodu ( 30% , osobiscie strata
2013 - fundusz do przodu 30%, osobiscie zysk
2014 - super rok w funduszu 40%, osobiscie strata
2015 - strata w funduszu - -30%, osobiscie strata
2016 - zysk w funduszu ( 25% ) , osobiscie zysk na wszystkim co sie da - nawet na bitcoinie w tym roku inwestowalem
Obstawiam, że większość osób co zarobiła na forex większą kasę ma podobnie - po 7 latach trafia swój złoty strzał i rezygnuje. Najtrudniejsze to przyznać się przed samym sobą, że to co robisz nie ma sensu - 3 pierwsze lata wypierałem to totalnie z siebie i paromiesięczny sukces nazywałem trwałym zarabianiem. Kto na tym forum siebie tak nie oszukuje ? Po 2 latach w funduszu czułem się już bogiem.
To jest 6 lat ciężkiej pracy, nauka wszystkich narzędzi co podsuwały się pod rękę - programowanie (r , mql4, mql5, java , python), analiza szeregów czasowych ( gretl , matlab ), modelowanie w roznych programach statystycznych ( quantopian, eureqa ), nauka fundamentow czy tez przezycie brexitu, czarnego poniedzialku na CHF, informacji o goverment shutdownie i wejscie rynkow 10 dni pozniej w pernamentna hosse w stanach, flash crashu, crashu rok temu w sierpniu, crashu na bankach w tym roku, crashu na ropie, dewaluacji euro, grexicie, wejscie zlota w besse w 2012 i dokladnym pamietaniu wszystkich newsow poprzedzajacych, pierwsza podwyzka stop w stanach, ogloszenie wszystkich qe lacznie z tymi w japonii, informacje sorosa by sprzedawac aud, informacje grossa by sprzedawac bunda, i wiele wiele innych. To czego nie przeżyłem to bessa w 2007 roku więc najprawdopodobniej pomylę się w interpretacji gdy dojdzie do kolejnej.
Te 6 lat to jest również upadek WSZYSTKICH autorytetów z tego forum. Nie chce mi się nawet wymieniać ich nicków, ale bezwzględnie wszyscy stracili autorytet - poprzez autorytet rozumiem przechwałki tych osób czy od czasu do czasu publikowany statement nawet za dużą kasę - przychodził zawsze prędzej czy później moment kompromitacji, lub oszustwa. Jeden rozdmuchany balon widzę cały czas i ciekaw jestem kiedy pęknie.
To jest 6 lat po których jestem w końcu do przodu przez dłuższy okres i moment w którym wątpię w sens spekulacji ?
Jeżeli nie jesteś w stanie poświęcić tyle dla rynków myślę, że nie ma sensu by się za to w ogóle zabierać bo nagroda wcale nie czeka
To co Cię czeka to bankructwo nawet po 7 latach , albo bardzo mała na złoty strzał albo bardzo mała szansa na jakieś dodatkowe pieniądze z tego w formie kumulacji kapitału - ale jeżeli chcesz to robić tylko dla kasy to ostrzegam , że nie warto - jest to dość podobne do footballu - tu również milionerów nie ma dużo, ale jednak jest ich pewnie parę tysięcy - tyle, że w przeciwieństwie do footballu nie ma tu klasy średniej bo wszyscy tracą, nie ma pewności , że rozwijasz sie do przodu a nie wstecz - w footballu mierzysz swoje wyniki poprzez wyniki zespołu albo komentarz trenera czy test sprawnosciowy - tu nie ma autorytetow wiec nie da sie mierzyc sukcesu, bladzisz we mgle. Nie ma ani jednego multimilionera bo ani soros ani buffet nie sa spekulantami w naszym tego slowa znaczeniu.
Ciekaw jestem czy ktoś sprawdzał i zrobił wywiad z osobami z themarketwizards po 10 latach od publikacji... czy może lepiej jednak tego nie robić ?
