Prawdopodobieństwo, a SL i TP

[oiro]

Grając bez strategii, losowo wchodząc w pozyscję o SL=TP mamy 50% skuteczność (pomijmy narazie spready itd.). Jest to mogłoby się wydawać oczywistość:). Mam natomiast problem z wyliczeniem - jakie będzie prawdopodobieństwo w przypadku SL = 3 razy TP? Czy ktoś z Was się nad tym zastanawial jak to policzyć?

[green7]

Grając bez strategii, losowo wchodząc w pozyscję o SL=TP mamy 50% skuteczność (pomijmy narazie spready itd.). Jest to mogłoby się wydawać oczywistość:). Mam natomiast problem z wyliczeniem - jakie będzie prawdopodobieństwo w przypadku SL = 3 razy TP? Czy ktoś z Was się nad tym zastanawial jak to policzyć?

Po mojemu to dzielisz 100 na 4 i wychodzi, że w tym wypadku TP ma "3 części" - czyli 75%.

[oiro]

No też tak myślałem...oto ea wyniki...tranzakcje zyskowne 57%....sam nie wiem jakie wnioski wyciągnąć...okers 1.12.2011-20.05.2014 1866 tran EURUSD. Może jest błąd w ea ale wydaje mi się ok?

[green7]

No też tak myślałem...oto ea wyniki...tranzakcje zyskowne 57%....sam nie wiem jakie wnioski wyciągnąć...okers 1.12.2011-20.05.2014 1866 tran EURUSD. Może jest błąd w ea ale wydaje mi się ok?

Modelowanie 24% .... Wnioski ? Ten test o niczym nie świadczy. Poczytaj o jakości modelowania w backtesterze.

[WojtexWay]

Ale czego ty się spodziewałeś?

Modelowanie 24% .... Wnioski ? Ten test o niczym nie świadczy. Poczytaj o jakości modelowania w backtesterze.

Wydaje mi się, że to ma akurat marginalne znaczenie w tym przypadku.

Po pierwsze wypadałoby odpalić to EA tak przynajmniej ze 100 razy i wyciągnąć średnią...
Druga rzecz to wspomniane procenty dot. sytuacji, gdzie spełnione są pewne założenia jak chociażby założenie, że próba jest nieskończona - wraz ze zwiększaniem próby rozkład powinien dążyć do tych wartości.
Trzecia rzecz to wydaje mi się, że tak obliczone prawdopodobieństwo jest tylko przybliżeniem i ma pewną wadę zakładającą m.in., że rozkład zmiany ceny jest jednostajny i stały w czasie - a tak raczej nie jest...

Przy odrobinie szczęścia, z takim systemem, na ograniczonej próbie, mogłeś mieć i 100% wygranych... Ale to o niczym by nie świadczyło.

[oiro]

Wydaje mi się, że to ma akurat marginalne znaczenie w tym przypadku.

no właśnie też tak myślę

Po pierwsze wypadałoby odpalić to EA tak przynajmniej ze 100 razy i wyciągnąć średnią...

kwestia odpalenia jest bez znaczenia, w teście przeprowadzono ok 2tys trans. (tyle osób bierze udział w znaczących sondażach), uwzględniając odchylenie standardowe itd. nie ma możliwości aby różnica od wartościoczekiwanej byla 20%.

Druga rzecz to wspomniane procenty dot. sytuacji, gdzie spełnione są pewne założenia jak chociażby założenie, że próba jest nieskończona - wraz ze zwiększaniem próby rozkład powinien dążyć do tych wartości.

tak to oczywisty wniosek (uzasadnienie poniżej)

Trzecia rzecz to wydaje mi się, że tak obliczone prawdopodobieństwo jest tylko przybliżeniem i ma pewną wadę zakładającą m.in., że rozkład zmiany ceny jest jednostajny i stały w czasie - a tak raczej nie jest...

pełna zgoda, ale zajęcie pozycji jest losowane, zatem wynik powinien być również losowy (nawet gdyby rynek w 100% był jakąkolwiek funkcją)- jedynę coma wplyw na wynik to manipulacja SL i TP dla SL=TP jest 50% czyli wartość oczekiwana.

Przy odrobinie szczęścia, z takim systemem, na ograniczonej próbie, mogłeś mieć i 100% wygranych... Ale to o niczym by nie świadczyło.

to nie jest żaden system! przy SL=TP mamy 50% - losowo wchodzimy w pozycję, ja chcę zbadać /obliczyć jakie jest prawd. przy SL=x*TP. Macie pomysł jak inaczej to policzyć? lub widzicie błędy w ea? A jesli nie to jakie wyciagnąć wnioski?

[silveRbull]

Witam

Ale co to znaczy losowo...? Jeżeli masz na myśli wchodzenie byle gdzie to 50% skutecznosc jest mrzonka.... Tutaj chodzi o zupełnie inne podejscie - o kierunek ceny. Najlepiej prowadzić takie badania mechanicznie na wybicia ceny z konsolidacji gdzie ustawiasz zlecenia w przeciwnych kierunkach. Wtedy masz 50% szans a nie 50% skuteczność. To są dwie zupełnie inne sprawy.

Warto tutaj przypomnieć, ze czym wyższe R:R tym skutecznosc spada i analogicznie czym niższe R:R tym skutecznosc wzrasta ( np. scalping). Podobno 99% skutecznosc występuje przy TP 1 pips a SL 100 pips czyli R:R 1:100. Ale głowy sobie za to nie dam uciąć. Wspominam tylko o tym bo kiedyś sie tym tematem interesowałem i przy okazji obiło sie o uszy to i owo....

Pozdrawiam

[green7]

Wydaje mi się, że to ma akurat marginalne znaczenie w tym przypadku.

no właśnie też tak myślę

To świadczy o tym, że nie macie bladego pojęcia o czym piszecie.
Testujesz EA gdzie TP masz ustawione na 2 pipsy. Na danych - sądząc po ilości słupków pewnie H1 lub jeszcze więcej.
Z jakością modelowania 24% ...
Przyjmij do wiadomości, że taki test nie jest wart funta kłaków. W skrócie: mt4 modeluje sztucznie ceny wewnątrz słupka, wyniki będą tym bardziej odbiegać od rzeczywistości im mniejsze masz TP/SL. Po prostu terminal nie ma danych by stwierdzić co się zdarzyło najpierw (tp czy sl) .
Druga sprawa: jakoś testu jest ważniejsza niż Ci się wydaje. Na podstawie czego uznałeś, że 24% to jakość wystarczająca ?
Trzecia sprawa spread 0.4 ? Powodzenia: gdzież taki spread chcesz dostać co ? Jeśli nawet to z prowizją większą niż te 0.4 A, że prowizji terminal w teście nie liczy to masz kolejną rzecz odrealniającą wyniki testu.

Ot takie małe "nieistotne" rzeczy .....

[WojtexWay]

W skrócie: mt4 modeluje sztucznie ceny wewnątrz słupka, wyniki będą tym bardziej odbiegać od rzeczywistości im mniejsze masz TP/SL. Po prostu terminal nie ma danych by stwierdzić co się zdarzyło najpierw (tp czy sl) .
Druga sprawa: jakoś testu jest ważniejsza niż Ci się wydaje. Na podstawie czego uznałeś, że 24% to jakość wystarczająca ?
Trzecia sprawa spread 0.4 ? Powodzenia: gdzież taki spread chcesz dostać co ? Jeśli nawet to z prowizją większą niż te 0.4 A, że prowizji terminal w teście nie liczy to masz kolejną rzecz odrealniającą wyniki testu.

Ot takie małe "nieistotne" rzeczy .....

@green7 dla mnie to On może sobie samodzielnie symulować cenę - bo w tym teście nie o to chodziło... Nikt nie kwestionuje istotności jakości przeprowadzonego testu w stosunku do oceny danego EA.
Tak samo kwestia spreadu - nawet na początku @oiro napisał, że go pomija, więc chyba lepiej, że jest tak niski...
Nie odnosisz się do problemu tylko do jakiś, w tej chwili mało istotnych, kwestii technicznych. Myślisz, że lepsze modelowanie sprawi, że wynik będzie bliższy podanych przez Ciebie procentów i nigdy nie będzie tak odbiegać? Przecież to EA działa i tak losowo - równie dobrze może już teraz osiągnąć bardziej zbliżony wynik - kwestia kolejnego przeprowadzenia próby...

Po pierwsze wypadałoby odpalić to EA tak przynajmniej ze 100 razy i wyciągnąć średnią...

kwestia odpalenia jest bez znaczenia, w teście przeprowadzono ok 2tys trans. (tyle osób bierze udział w znaczących sondażach), uwzględniając odchylenie standardowe itd. nie ma możliwości aby różnica od wartościoczekiwanej byla 20%.

Że co?! Sondażach?! O_o
Ok, to od końca: skąd wniosek, że nie może? Szczególnie, że sam przedstawiłeś "dowód" (z przymrużeniem oka) że może...
Ile razy odpaliłeś to EA i jakie wyniki miałeś w innych próbach? Zawsze było odchylenie bliskie 20%?! Wysil się trochę i odpal przynajmniej z 10 razy i porównaj wyniki... I pobaw się różnymi wielkościami SL i TP (wypróbuj małe wielkości i duże). Może wnioski przyjdą same...

pełna zgoda, ale zajęcie pozycji jest losowane, zatem wynik powinien być również losowy

No to masz losowy wynik, który wynosi 53%... W czym problem?


Natomiast co do kodu to szybko przestałem go analizować, bo mnie... zniechęcił. Czemu nie robisz enterów przed wstawieniem klamry otwierającej blok instrukcji "{", a klamry zamykającej "}" nie przyrównujesz w pionie do otwierającej?!
Natomiast pomijając kwestię, że można by ten kod napisać tak ze 2 razy krócej (np. można całkowicie pozbyć się zmiennej "gra" i części if-ów) to jeszcze np. funkcja MathSrand() powinna być wywołana tylko raz - np. w funkcji init(); - a nie tak jak u Ciebie co tick.

P.S.
Nie mam MT4 i nie odpalałem tego EA więc nie mam pojęcia jak działa i jak wyglądają inne wyniki. Moje wypowiedzi wynikają z moich osobistych przemyśleń!

[oiro]

Ale co to znaczy losowo...? Jeżeli masz na myśli wchodzenie byle gdzie to 50% skutecznosc jest mrzonka.... Tutaj chodzi o zupełnie inne podejscie - o kierunek ceny. Najlepiej prowadzić takie badania mechanicznie na wybicia ceny z konsolidacji gdzie ustawiasz zlecenia w przeciwnych kierunkach. Wtedy masz 50% szans a nie 50% skuteczność. To są dwie zupełnie inne sprawy.

nie mrzonka bo takie są wyniki odpal to ea dla TP=SL. Losowo znaczy że wybór czy sprzedajemy czy kupujemy jest losowy, zatem zachowanie rynku tzn kierunki itd. są nieistotne, bo raz trafi raz nie. Mnie to nie interesuję. Mnie interesuję jakie jest prawd. jeśli od tak otworzę pozycję (sell/buy zucając moneta) z SL=3*TP i ten warunek chcę spr.a wynik to odchylenie od 50%.

Podobno 99% skutecznosc występuje przy TP 1 pips a SL 100 pips czyli R:R 1:100

Zapuść ten ea a wlaśnie się przekonasz że nie i to własnie jest tematem tego postu. W twoim przykladzie zysk 1:100, a prawd !=99%

Testujesz EA gdzie TP masz ustawione na 2 pipsy

?? tu jest malutki błąd 2 -to mial być spreed, p=20 czyli różnica 60 pipsów

Przecież to EA działa i tak losowo - równie dobrze może już teraz osiągnąć bardziej zbliżony wynik - kwestia kolejnego przeprowadzenia próby...

Odpalanie ea jest bez znaczenia zrozum ok. 1800 prób wystarczy aby oszacować wartość do okolo +-2-5%. Ale odpaliłem 3 razy aby być pewny wyniki:
59.16%
57.88%
58.54%
róznice sa na poziomie 2%. Czyli ok 59%, a nie 75%.... Niestety nie bardzo umiem wyciągnąc wnioski dlaczego