POMYSL NA czesc praktyczna pracy MGR

Tu można dyskutować o wszystkich sprawach związanych z rynkiem Forex.
macche
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 50
Rejestracja: 15 cze 2010, 14:27

Nieprzeczytany post autor: macche »

chloe007 pisze:sprawdzic czy lepiej"dziala" podczas sesji czy jak jest "spokoj" ewentualnie ktora sesja ma najmniejszy wplyw na badana pare walutowa.
Dla mnie to trochę się nie klei , ponieważ idąc tym co napisałaś czyli okres "spokoju" rozumiem jako małą zmienność , no właśnie tylko ,że przy małej zmienności ruchy cen są niewielkie i zwykle AT , czy jakakolwiek inna nic tu nie pomoże , aż cena nie zacznie się "bujać" .

Nie myślałaś może o zrobieniu badań jak wskazania AT mają się do AF ? Czy np. wszystkie dane , sytuacja ekonomiczna itp. skazują ,że kurs ma iść w dół , a z AT wychodzi wręcz odwrotnie , no właśnie i pytanie , która z nich się sprawdzi , tylko jest jeszcze problem horyzontu , bo AT możemy grać daytrading , a AF nie bardzo , pomijając dane , które jak wiemy często mają zupełnie odwrotny wpływ na kurs niż mogło by się wydawać w teorii .

chloe007
Bywalec
Bywalec
Posty: 13
Rejestracja: 26 mar 2011, 16:06

Nieprzeczytany post autor: chloe007 »

macche pisze:
chloe007 pisze:sprawdzic czy lepiej"dziala" podczas sesji czy jak jest "spokoj" ewentualnie ktora sesja ma najmniejszy wplyw na badana pare walutowa.
Dla mnie to trochę się nie klei , ponieważ idąc tym co napisałaś czyli okres "spokoju" rozumiem jako małą zmienność , no właśnie tylko ,że przy małej zmienności ruchy cen są niewielkie i zwykle AT , czy jakakolwiek inna nic tu nie pomoże , aż cena nie zacznie się "bujać" .

Nie myślałaś może o zrobieniu badań jak wskazania AT mają się do AF ? Czy np. wszystkie dane , sytuacja ekonomiczna itp. skazują ,że kurs ma iść w dół , a z AT wychodzi wręcz odwrotnie , no właśnie i pytanie , która z nich się sprawdzi , tylko jest jeszcze problem horyzontu , bo AT możemy grać daytrading , a AF nie bardzo , pomijając dane , które jak wiemy często mają zupełnie odwrotny wpływ na kurs niż mogło by się wydawać w teorii .
Dlatego właśnie liczę na "burze mózgów" i jakieś ciekawe pomysły. W sumie chyba co by nie wymyślić ma swoje wady i zalety.

Dodano po 10 godzinach 21 minutach:

W sumie wpadł mi jeszcze jeden pomysł, sprawdzeniua skutecznosci wybranej formacji swiecowej i porownac to miedzy rynkami, albo ewentualnie polaczyc go z ta wczesniejsza koncepcja. Uzaleznic czy np. mlot sprawdza sie lepiej rankiem czy popoludniu:D ewentualnie nich juz beda te dane historyczne i zbadac np rok wstecz jego skutecznosc w zaleznosci od dnia tygodnia, w sumie da to 52 tygodnie badan, myslicie ze bedzie to wiarygodne?
Pzodrawiam

Awatar użytkownika
reptile
Maniak
Maniak
Posty: 2799
Rejestracja: 13 gru 2008, 13:48

Nieprzeczytany post autor: reptile »

http://www.forex.nawigator.biz/dyskusje ... php?t=4249
jakbym był profesorem to chyba nikt by u mnie mgr nie dostał .. :lol:
W ogóle to nie kumam jak można pisać prace mgr .. z czegoś co, żeby poznać trzeba lat .. co student studiując wg mnie zrealizuje dopiero w 5 lat po studiach :D
chloe007 pisze:W sumie wpadł mi jeszcze jeden pomysł, sprawdzeniua skutecznosci wybranej formacji swiecowej i porownac to miedzy rynkami
bezsens .. to jak jużto skup się na punktach czasowych i wat czyli w sumie korelacją..

no ale w sumie chodzi o to zeby napisac zdac i miec zgłowy :D wrrr :lol:
R.E.P.T.I.L.E. - Robotic Electronic Person Trained for Infiltration and Logical Exploration (off-line,only e-mail)

chloe007
Bywalec
Bywalec
Posty: 13
Rejestracja: 26 mar 2011, 16:06

Nieprzeczytany post autor: chloe007 »

No niestety praca studenta w pierwszych rozdzialach jest typowo odtworzeniowa, nie pozwala na "rozwiniecie" mysli taki system pisania prac mgr, chociaz duzo zalezy od promotora. Idac tym tropem mozna byłoby pokusic sie o stwierdzenie ze wogole pisanie pracy na jakikolwiek temat jest bezsensu, bo mamy taki system szkolnictwa mam na mysli tutaj studia wyzsze , ze z zadnego tematu nie jestemy super ekspertami po skonczeniu edukacji. Jedynym wyjsciem jest ciezka indywidualna praca moim zdaniem, ale w koncu teoria to nie to samo co praktyka niestety. Mozna miec glowe pelna wiedzy, a praktyki zero... czesto tak bywa niestety.

stophouse
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 59
Rejestracja: 23 lut 2010, 17:20

Nieprzeczytany post autor: stophouse »

Nie pisz pracę z całej AT, tylko np. zweryfikuj skuteczność jakiejś konkretnej prostej formacji, najlepiej powszechnie uznawanej i cytowanej itp. Przetestuj ją przy pomocy EA na danych historycznych i dodatkowo na wybranych instrumentach na demo np. przez 1 miesiąc.
Będziesz mieć z tysiąc transakcji, czyli próba reprezentatywna.
Możesz obrobić dane tworząc różne histogramy, wykresy i inne esy floresy.
Na 99% wyjdzie ci, że ta formacja nie działa i tyle.
Ale praca się naukowo broni.

chloe007
Bywalec
Bywalec
Posty: 13
Rejestracja: 26 mar 2011, 16:06

Nieprzeczytany post autor: chloe007 »

hmmm ale mowisz tylko o samych formacjach ?
najlepszse ze kolezanka robila ostanio test RSI i bodaj MACD nie pamietam ilookresowego, badania na przestrzeni ostatniego roku i wyszla jej stopa zwrotu nawet 60%. Badania byly symulowane na akcjach PKO BP i jakiegos inego banku. Nie wiem jak to mozliwe, ale tak wyszlo.

Dodano po 1 minutach:

PS. trzy rozdzialy juz napisane, praca dotyczy samego FOREXu.

macche
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 50
Rejestracja: 15 cze 2010, 14:27

Nieprzeczytany post autor: macche »

Ja się nie znam na wskaźnikach , ale słyszałem o takiej ich przypadłości jak repaitowanie , być może to jest przyczyną takich wyników na danych historycznych . Może , ktoś z doświadczonych potwierdzi lub obali , czy rsi i macd repaintują ?

stophouse
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 59
Rejestracja: 23 lut 2010, 17:20

Nieprzeczytany post autor: stophouse »

chloe007 pisze:najlepszse ze kolezanka robila ostanio test RSI i bodaj MACD nie pamietam ilookresowego, badania na przestrzeni ostatniego roku i wyszla jej stopa zwrotu nawet 60%.
A ja kiedyś robiłem test: otwarcie losowo L lub S, określony TP i SL. I przy jakichś parametrach też to było zyskowne. W zasadzie każdy wskaźnik przy jakimś parametrze będzie dawał zyskowne sygnały.

chloe007
Bywalec
Bywalec
Posty: 13
Rejestracja: 26 mar 2011, 16:06

Nieprzeczytany post autor: chloe007 »

zyskowne rozumie, ale 60% wydaje mi sie bardzo dorbrym wynikiem;)
"Tylko dwie rzeczy nie mają granic, wszechświat i ludzka głupota. Choć co do tego pierwszego nie jestem pewien... " A. Einstein

MkubuxK
Pasjonat
Pasjonat
Posty: 1051
Rejestracja: 20 maja 2009, 18:27

Nieprzeczytany post autor: MkubuxK »

chloe007 pisze:zyskowne rozumie, ale 60% wydaje mi sie bardzo dorbrym wynikiem;)

Może być dobrym jak i słabym wynikiem. Liczą się również inne parametry. Np DD ?
fx-forum

ODPOWIEDZ