Serwis Forex-nawigator.biz korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. [Zamknij tą informację]

Dzisiaj jest 30 mar 2017, 22:22     PREMIA 30$ bez depozytu! Dodatkowo aż do 50% bonusu od wpłaty w XM!



next

Miejsce, gdzie każdy może prowadzić swój własny dziennik gry na FX.
  • Autor
  • Wiadomość
Offline

-rookie-

Pasjonat

Pasjonat

  • Posty: 788
  • Rejestracja: 13 kwie 2015, 19:00

next

Nieprzeczytany post05 paź 2016, 21:39

Po co założyłem ten dziennik? - Mam problem z utrzymywaniem dyscypliny i regularnym tradingiem. Już od dłuższego czasu miewam takie kilkudniowe zrywy i wtedy biorę się za siebie i zaczynam coś robić, ale słabe wyniki mnie dobijają. Po kilku dniach jestem tak zły na siebie i sfrustrowany tym co robię, że mam po prostu już dość tych wykresów. Potem robię kilka tygodni przerwy i tak w kółko. Chcę to zmienić, złamać ten schemat i może ten dziennik mi w tym pomoże. Może konieczność upubliczniania tego co robiłem każdego dnia wywoła większą presję na mnie i zacznę traktować to co robię poważnie. Trochę to głupie i dziecinne, ale w sumie nie mam nic do stracenia.

Dobór instrumentów oraz potencjał do zarabiania na nich – Biorąc pod uwagę EURUSD i średnią amplitudę dziennego ruchu na tym instrumencie, uśredniając tę wartość wychodzi, że odległość od najniższego punktu do najwyższego wynosi w przeciętnym dniu około 40.0 pkt. Jest to uśredniona i nieco zaniżona wartość. Jeśli przyjąć średnią wartość spreadu ( Spread w trakcie dnia na EURUSD waha się od 0.1 – 0.5 pkt, średnia wartość 0.3 pkt. ) do obliczenia potencjału instrumentu to 40.0 / 0.3 = 133. Tyle razy spread mieści się w zasięgu ruchu. Jest to potencjał ruchu biorąc pod uwagę tylko koszt spreadu i informacji o odległości od najniższego do najwyższego punktu przeciętnej świecy D1. Do tego trzeba dodać jednak prowizję, która w tym przypadku wynosi 0.8 pkt, którą nieco zawyżyłem dla bardziej wiarygodnych pomiarów. Doliczając do tego Stop Loss, który ustawiam 1.0 pkt od wejścia wychodzi, że cała pozycja to koszt 1.8 - 2.0 pkt. Więc przykładając te 2.0 pkt do średniej amplitudy na poziomie 40.0 wychodzi, że w tym zasięgu ruchu mieści się 20 takich pozycji. Każda stratna pozycja to strata 5% dziennego ruchu nie licząc korekt. Oznacza to, że przy takim podejściu i parametrach SL po stracie zostaje mi 95% ruchu, przy kolejnej stracie 90%, itd. Tak jak wspomniałem wyżej te wartości są mocno nagięte na moją niekorzyść, żeby nie mieć przekłamań w obliczeniach i wykorzystywać to co daje rynek. Przeważnie dzienna amplituda waha się między 40.0 – 60.0 pkt, podczas publikacji danych jest nieco więcej. W takim podejściu nie buduję przekonań, tylko otwieram pozycje i biorę to co daje rynek. Proste.

Nie będę umieszczał informacji o tym ile zarobiłem. Będę wstawiał wykres z moimi transakcjami i notatki. Moim celem jest zbudowanie systemu i dopracowanie go, a nie chwalenie się ile zarobiłem. Poza tym nie planuję teraz grać na 100%, tylko zrobić krok w tył i zacząć od początku, analizując i poprawiając własne błędy na najmniejszym możliwym wolumenie 1000 jednostek.

Broker – Dukascopy EU

Założenia strategiczne oraz parametry pozycji

Dzienna strata 6.0 pkt – Początkowo myślałem nawet o 10.0 pkt, lub po prostu 4-5 pozycjach, ale jednak na początek muszę skupić się na całkowicie czymś innym. Poza tym mogę otworzyć nawet 20-40 pozycji w ciągu całego dnia jeśli będę siedział dobrych kilka godzin i oczywiście będę zarabiał. To jest maksymalna strata dzienna w przeliczeniu na punkty. Jeśli saldo zejdzie na minus i strata będzie właśnie tyle wynosiła wtedy robię podsumowanie dnia i zamykam platformę.

Codziennie będę otwierał minimum 3 pozycje - Chodzi głównie o budowanie systematyczności i rutyny dzień po dniu, małymi kroczkami. Niczego się nie uczę patrząc tylko na wykres i nie mając pozycji, dlatego każdego dnia będę otwierał min. 3 pozycje.

Stop Loss 1.0 pkt – próbowałem nawet 0.5 pkt, ale jednak 1.0 pkt jest bezpieczniejszą i rozsądniejszą odległością.

Skupiam się na łapaniu ruchu świecy H1, dlatego używam tylko 3 rodzajów wykresów - H1 / M5 / ticks. Do analizy podpieram się oczywiście wykresami H4 / D1 / W1 / MN, ale podejmuję decyzje głównie w oparciu o wykres M5 i ticks, szukając potencjału do ruchu tworzącego świecę H1 ale jeśli wybrałem złe miejsce to skupiam się tylko na danej świecy M5 i otoczeniu.

Współczynnik prowizji na chwilę obecną 33 / 49.5 - jednak liczę wartości dla mojej strategii według najgorszego współczynnika, który wynosi 35 / 52.5. Wychodzę z założenia, że najpierw trzeba popracować nad jakością i dobrym timingiem, a lepszy współczynnik pozwoli osiągać nieco lepsze stopy zwrotu i zmniejszy ryzyko. Sam system niewiele się zmieni.

Po każdym trejdzie robię 5 minut przerwy na analizę oraz podsumowanie ostatniego zagrania. Następnie przeczekuję 5 minut lub kolejną świecę M5 i dopiero od tego momentu szukam kolejnego miejsca do otwarcia pozycji. Ma to wyeliminować „overtrading” i pozwoli popracować nad „timigiem” oraz dyscypliną i koncentracją nad samym tradingiem.


Na dobry początek wrzucam to co robiłem dziś i wczoraj. Dzień 1 & 2 na wykresach niżej – Po prostu znowu wróciłem do tradingu po przerwie, a to co robiłem było ciągłym próbowaniem odegrania się po stracie i powielaniem błędów początkującego. Ciągle miałem w głowie, że straciłem i próbowałem jak najszybciej to odrobić, w akcie desperacji i już totalnym amoku na jednej świecy M5, czyli na przestrzeni 5 minut otworzyłem aż 6 pozycji. Poniżej podsumowanie moich pozycji w pipsach. W kolumnach A oraz E znajdują się po kolei wartości pozycji w pipsach bez prowizji. Prowizja jest zsumowana w komórkach B17 i F19, a czarne komórki to strata z całego dnia wliczając stratę netto pozycji oraz prowizję. Ogólnie jestem na minusie 400 pips po 2 dniach. Nie będę udawał że tego nie było, tylko właśnie od tego zacznę mój dziennik. Poniżej załączam 3 wykresy obnażające moją głupotę.

Obrazek

Dopiero dziś określiłem konkretnie zasady, które opisałem wyżej, dlatego nie będę analizował dłużej tego co robiłem przez pierwsze 2 dni. Strata w pipsach jest liczona wg skali 1 pips = 0.1 pkt / 10 pips = 1.0 pkt. No nic, jutro pierwszy dzień kiedy zacznę stosować zasady ustalone wyżej. Zobaczę czy faktycznie ten dziennik mi w czymś pomoże.
Zaloguj się (lub zarejestruj), aby zobaczyć pliki załączone do tego postu.
Offline
Awatar użytkownika

rabit

Maniak

Maniak

Re: next

Nieprzeczytany post06 paź 2016, 10:19

Hey.
A moze tak na poczatek zacznij nazywac rzeczy "po imieniu" ...
Punkty? Znaczy pipsy? 1pips to 10 punktow...
Jednostki? Przyszlo mi do glowy pipsy ale nie jestem pewny :?
1 punkt :? sl?
-rookie- pisze:Współczynnik prowizji na chwilę obecną 33 / 49.5
Tego tez nie rozumiem...
Gdybys mogl to wyjasnij.
Pozdrawiam.
Ze mnie dupa nie trejder!!! :D
Offline
Awatar użytkownika

Pablo90

Maniak

Maniak

Re: next

Nieprzeczytany post06 paź 2016, 11:26

Co do tego, że tych pozycji jest za dużo sam już doszedłeś, więc nie będę się o tym rozpisywał. Dobrze, że zdajesz sobie sprawę, że tak nie powinno być. Moim zdaniem korzystanie z wykresu tickowego jest błędem, to przez to, że patrzysz na taki wykres, który jest bardzo "czuły" i na którym ciągle coś się dzieje, prowokuje Cię do otwarcia kolejnych transakcji (tak mi się wydaje). Ten SL też jest bardzo mały. Chłopaki już pokazywali tu, że da się grać z SL kilka pipsów, ale 1 pips to średnia świeca M1 ma 2 razy tyle - to oznacza, że często po 30 sekundach od wejścia w rynek już Cię na nim nie będzie. Jeżeli chcesz uchwycić "ruch świeczki H1" to M5 i M1 spokojnie wystarczą do precyzyjnego wejścia.
Moim zdaniem to, od czego powinieneś zacząć, to przybliżenie w jak największym stopniu gry o sumie ujemnej do gry o sumie zerowej. Czyli zmienić brokera na jakiegoś z niższymi prowizjami - u Dukasa niestety, zwłaszcza przy niższych depozytach i obrocie prowizje są wysokie. Założenie konta u brokera to często 1 dzień roboczy, a zmiana może być odczuwalna - nawet 2 razy niższa prowizja. Jeżeli wcześniej nie instalowałeś MT4 na Ubuntu to chętnie pomogę, bo z obecną wersją MT4 jest mały problem.
I jeszcze kwestia samego systemu - czy sprawdziłeś czy Twój system ma szanse działać na danych historycznych? Czy było możliwe wykonanie takiego testu (jeżeli nie to prawdopodobnie musisz uściślić zasady swojego systemu)? Może warto ograniczyć godziny gry do tych o najwyższej zmienności (8-10, 14 - 16)?
Offline
Awatar użytkownika

jackub

Pasjonat

Pasjonat

Re: next

Nieprzeczytany post06 paź 2016, 12:28

"Mam problem z utrzymywaniem dyscypliny i regularnym tradingiem" ---
Prowadzenie dziennika w tym ci nie pomoże, będzie wyłącznie wprowadzał zamęt. To jest mentalne oszustwo, usprawiedliwiające brak podejmowania właściwych działań. Masz walczyć ze sobą a nie z tymi co będą się wpisywać. Trafi ci się jeden-dwa mądre wpisy takie jak np.Pablo i 40 durnych wpisów facetów którzy się mądrzą, nie zarabiają ale wiedzą wszystko najlepiej.
Wydaje mi się ze jeżeli jesteś niecierpliwy i brak ci dyscypliny to trenowanie minutówek czy tickowych wykresów będzie tylko gwoździem do trumny. Ty masz trenować cierpliwość i dyscyplinę a nie grać szybciej ....
Learn to be wrong, fast.
Offline

-rookie-

Pasjonat

Pasjonat

  • Posty: 788
  • Rejestracja: 13 kwie 2015, 19:00

Re: next

Nieprzeczytany post06 paź 2016, 13:00

Dzięki za zainteresowanie i Wasze opinie Pablo90 i jackub. Macie racje, ale dopiero po jakimś czasie będę w stanie stwierdzić czy ma sens to co robię i czy ten dziennik faktycznie pomaga czy przeszkadza. Nic nie tracę na tym eksperymencie.

Rabit
Jest to skala używana na platformie JForex. W MT4 z tego co pamiętam 1 pips to po prostu 1 pips, natomiast tutaj jest to przeskalowane i 1 pips to 0.1 pips. A nazywam to punktami bo nie lubię ciągle używać nazwy pips. Tutaj masz pokazane czym jest współczynnik prowizji w Dukascopy http://images.tinypic.pl/i/00826/ns2aon5qphqi.png. Jest to sposób liczenia wielkości prowizji. Nie będę tego tutaj rozwijał, ale dla EURUSD najgorszy, czyli ten pokazany na przykładzie współczynnik to 8 pips - w przeliczeniu na pipsy. Prowizja za otwarcie pozycji to 4 pips i 4 pips za zamknięcie, więc łączny koszt to 8 pips. Poniżej wyjaśniłem dokładnie resztę szczegółów o które pytasz.

Obrazek
Ostatnio zmieniony 06 paź 2016, 13:18 przez -rookie-, łącznie zmieniany 1 raz
Offline
Awatar użytkownika

Pablo90

Maniak

Maniak

Re: next

Nieprzeczytany post06 paź 2016, 13:04

Wydaje mi się, że overtrading nie jest aż tak powiązany z interwałem czasowym. Tzn. sam teraz testuję podejście, gdzie gram na M1 (wejście i prowadzenie pozycji) i na M5 (podgląd trendu) i raczej nie powinienem mieć więcej niż 3 wejścia na dzień, a zdarza się, że przez cały dzień nie ma ani jednej transakcji. Jaki będzie efekt, nie wiem, ale da się stosować selektywne systemy na niższych interwałach i nie mieć zbyt dużo transakcji.
I raczej też podchodziłbym do moim postów z dystansem, też piszę sporo rzeczy "bo wydają mi się logiczne" ;)
Offline

-rookie-

Pasjonat

Pasjonat

  • Posty: 788
  • Rejestracja: 13 kwie 2015, 19:00

Re: next

Nieprzeczytany post06 paź 2016, 15:34

Pierwsze koty za płoty jak to mówią...
Nie edytowałem dziennika, są to autentyczne przemyślenia pisane na bieżąco. Jednak niektóre fragmenty wyciąłem i chyba tak będę robił. Nie wszystko nadaje się według mnie do publikowania. To ma mi pomóc, a nie zaszkodzić. Wybaczcie mi mój język. Postaram się nad tym popracować, żeby nie kuło w oczy nikogo to co piszę. Zrozumcie, że nie chcę oszukiwać samego siebie, więc robię to najbardziej autentycznie jak to jest możliwe, żeby ten materiał był na coś przydatny. Jeśli będę widział moje wady i błędy albo ktoś mi je wytknie to łatwiej i szybciej je w sobie naprawię. Po to jest ten dziennik, żeby mi służył jako narzędzie i był przydatny, a nie do popisywania się i chwalenia "czego jak to nie wiem o rynku". Może wam się wydawać, że gadam od rzeczy, dlatego proszę abyście mnie nie oceniali pochopnie.

13:23 - Zaczynam. Musiałem sobie przypomnieć zasady, bo już chciałem otwierać pozycje zaraz po włączeniu platformy, już widziałem okazje, a przecież mam po każdym trejdzie zrobić jego analizę i odczekać jedną świeczkę M5, zanim zacznę szukać kolejnych "okazji". Używam czasu UTC+2, więc kiedy u mnie na zegarze jest 13:23, to na platformie jest 14:23, czyli świeczka H1 o 14.

13:30 - Heh, jednak jest presja. Nie chcę otwierać głupich pozycji i czekam na lepsze miejsca gdzie jest większa szansa, że pozycja o takich parametrach przeżyje. Zasady które napisałem, czyli min. 3 pozycje dziennie ale o takich parametrach oraz to że muszę potem upublicznić wynik powodują, że mam presję na dobry wynik. Nie będę pisał tego codziennie, ale póki co widzę pozytywy tego dziennika na sobie. Nie próbuje otwierać byle gdzie i byle jak, żeby była jakakolwiek pozycja, tylko oglądam wykres i czekam na dobry moment.

13:46 - Teraz widzę jak próbuje otworzyć pozycje i już prawie klikam "submit order", po czym widzę jak kurs wybija mi teoretyczny SL. Gdybym miał otwartą pozycję już by mnie nie było. Mam ciągle w głowie chaos, i jak nie w jedną to w drugą stronę chciałbym grać, chciałbym mieć co chwile otwartą pozycję i widzę tylko zysk. Chociaż racjonalnie jestem w stanie wytłumaczyć zasady, to w rzeczywistości jestem jak małe dziecko. Teraz to widzę.

13:50 - Ech, poślizg. Musiałem przesunąć SL niżej. Oglądam wykres tickowy i przeżywam każdy tick. Myślę sobie o tym co będziecie Wy o mnie myśleć.

No i pierwsza pozycja wybita na SL. Wydawało mi się, że będzie spadać. Muszę przeczekać jedną świecę M5 zanim zacznę szukać kolejnych miejsc.

13:55 - Już bym najchętniej porobił coś innego, bo nie chce mi się czekać. Mam ochotę zajrzeć na nawigatora do mojego dziennika, ale zdałem sobie sprawę, że mam siedzieć tutaj przy platformie do póki nie skończę. Jeśli już coś zacząłem to mam to skończyć.

14:10 - Lekkie rozkojarzenie, zajmowałem się pierdołami przez chwilę. Robiłem opis pierwszej transakcji na wykresie.

14:11 - Ajjajajaj. Wydawało mi się, że to dobre miejsce, że nie podejdą wyżej.

14:14 - Dochodzę do siebie, zdałem sobie sprawę że trzeba zrobić przerwę 5 minut oraz dodać opis.

14:15 - Wow. Robiłem notatki, a między czasie zawrócili. Nie widziałem przez chwilę wykresu, a jak spojrzałem to byłem zaskoczony i pierwsze co pomyślałem, że pewnie gdyby ta pozycja przeżyła, to już liczyłbym zyski i patrzył na wykres H1, a tu... Ok, przynajmniej teraz wiem, że będą próbowali iść w górę. Na to mi wygląda. Kolejną pozycję będę otwierał na buy.

14:19 - Znowu mam ochotę poszwendać się po sieci, zajrzeć na nawigatora.

14:24 - Trochę mi się już nie chce siedzieć i gapić na te wykresy. Nudzi mnie to powoli. W tym momencie mam ochotę otworzyć byle gdzie pozycje i zrobić podsumowanie.

14:34 - Dopiero teraz zaczynam traktować to poważniej i zaczynam coś faktycznie robić, zaczynam analizować wykres tickowy. Przestałem zachowywać się jak wariat i otwierać byle jak pozycje, byle jakąś mieć, szukać wszędzie okazji. Dopiero teraz trochę trzeźwiej myślę.

14:38 - Chwila przerwy. Odchodzę od komputera na kilka minut.

14:53 - Jestem już rozleniwiony, ale ta pozycje może wypalić. Na razie jest dobrze. Szukam TP na wykresie H1, ponieważ zakładam że ten ruch będzie mocniejszy. To są już ostatnie minuty tej świecy.

14:56 - I po ptokach. Dobra, Na dziś mam dość! Zastanowię się nad formą analizy i robienia podsumowania w kolejnych dniach. Jestem póki co trochę rozleniwiony, ale jak na początek powinno wystarczyć. Pierwszy krok zrobiłem.

14:58 - Wchodzę na nawigatora i wstawiam materiał do dziennika. Robię podsumowanie i kończę na dziś, mam dość.

Wynik z dziś: -50 pips ( do każdej pozycji dodaję 0.8 pips prowizji, czyli liczę to w ten sposób pozycja #1 -0.8 + prowizja 0.8 = -1.6 pips, pozycja #2 -0.8 + prowizja 0.8 = -1.6 pips, pozycja #3 -1.0 + prowizja 0.8 = -1.8 pips, co łącznie daje stratę 50 pips )
Wynik ogólny: -451 pips

Tak jak wspomniałem wyżej, jeszcze jestem trochę rozleniwiony po przerwie, wiec potrzebuję czasu. Na razie piszę co myślę, na bieżąco będę zastanawiał się nad sobą i błędami jakie robię czy to pisząc dziennik czy "trejdując". Poniżej screeny pokazujące moje zagrania. Niestety jest ograniczona liczba załączników, dlatego połączyłem wykres w jeden plik i od góry wykres H1, M5 oraz pierwsza, druga i trzecia transakcja na wykresie tickowym. Pomyślę nad formą umieszczania plików na przyszłość, bo z tego co widzę tutaj nie będę mógł robić tego w takiej formie. Na bieżąco będę poprawiał błędy które dostrzegę. Na dziś to wszystko.
Zaloguj się (lub zarejestruj), aby zobaczyć pliki załączone do tego postu.
Offline
Awatar użytkownika

jackub

Pasjonat

Pasjonat

Re: next

Nieprzeczytany post06 paź 2016, 18:21

Zwróciłeś uwagę że koszt prowizji podwaja twoje ryzyko?
Wybrałeś metodę gdzie koszty stanowią niemal 100% ryzyka. Żeby wyjść na zero musisz mieć co najmniej RR2 i 100% skuteczność i jesteś na ZERO, a gdzie ZYSK? Musiałbyś mieć RR3 i więcej przy wysokiej skuteczności. A i tak broker będzie zarabiał tyle samo co ty. To nie ma sensu. Odnoszę wrażenie że system jakiego używasz jest jeszcze gorszy od polskiego systemu opodatkowania pracy... :wink:
Chyba bezpieczniej było by grac przełamania Close świecy H1w silnym trendzie na wykresie M1, kiedy widzisz dynamikę ruchu
Learn to be wrong, fast.
Offline

-rookie-

Pasjonat

Pasjonat

  • Posty: 788
  • Rejestracja: 13 kwie 2015, 19:00

Re: next

Nieprzeczytany post06 paź 2016, 19:39

Argumentowanie "dlaczego akurat tak postępuję" wydaje się mi teraz niepotrzebną dyskusją. Nie potrafię dziś sensownie odpowiedź na Twój post. Mam w głowie tyle argumentów i próbuję złapać się wszystkiego byle dowodzić swoich racji, a to bezsensu. Wyniki zweryfikują wszystko. Nic więcej teraz nie potrafię napisać, a nie chcę pleść głupot.
Offline
Awatar użytkownika

jackub

Pasjonat

Pasjonat

Re: next

Nieprzeczytany post06 paź 2016, 19:46

-rookie- pisze:Argumentowanie "dlaczego akurat tak postępuję" wydaje się mi teraz niepotrzebną dyskusją. Nie potrafię dziś sensownie odpowiedź na Twój post. Mam w głowie tyle argumentów i próbuję złapać się wszystkiego byle dowodzić swoich racji, a to bezsensu. Wyniki zweryfikują wszystko. Nic więcej teraz nie potrafię napisać, a nie chcę pleść głupot.

A zatem do roboty ..... :wink:
Learn to be wrong, fast.
Następna

Wróć do Forex Journal

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Patryś i 5 gości