Korelacja par

[sgorn]

jaki dopuszczasz DD w otwartych ?
trzymam kciuki ze wyjdziesz do srody na swoje..

[JAREK67]

jaki dopuszczasz DD w otwartych ?
trzymam kciuki ze wyjdziesz do srody na swoje..

Zagrałem (świadomie) o 50% większymi pozycjami myślałem, że najpierw zarobię żebym potem miał z czego oddawać. Skutkiem tego w obecnej sytuacji DD jest w okolicach 30%, to sporo. Bardziej mnie zastanawia kiedy rynki się na tyle zejdą żeby pojawił się zysk. CAC jednak jest wyraźnie słabszy od Daxa a skala rozjazdu jest ogromna.
Dax odjechał na ponad 2.5 % a CAC na 0,62 %

[JAREK67]

XTB daje ciała.
Kolejny raz notowania CAC nie ruszają. 21 minut po otwarciu rynku nie można handlować tym indeksem.

[JAREK67]

Zakończyłem grę na koncie real. Strata 57% to wystarczający wymiar kary. Jednak (niepodziewana) słabość CAC w stosunku do Daxa + przelewarowanie pozycji skutkują podjęciem takiej właśnie decyzji. W grze pozostaje jeszcze konto demo. Jednocześnie rozpoczynam test na koncie demo indeksów DAX i EUROSTOXX50. Ta para wykazuje zdecydowanie większą korelację, co może być z jednej strony bardziej bezpiecznym sposobem rozgrywania a z drugiej okazji do zajmowania pozycji może być mniej.

[1to1]

Wydawało się ze korelator to bezpieczne zarabianie, a tu taki niewypał.

[JAREK67]

Wydawało się ze korelator to bezpieczne zarabianie, a tu taki niewypał.

Wiesz to naprawdę kwestia przyjętych założeń.
Po pierwsze można wybrać instrumenty, które są ze sobą bardziej powiązane. Czyli np. tak jak teraz zrobiłem DAX i EURSTOXX50. Można też ustawić próg zagrania na moment większego rozkorelowania. Skutkiem akurat tego będzie zmniejszona ilosć zagrań. A nie chodzi o to żeby czekać tylko grać.
W końcu można też grać mniejszymi pozycjami. Efekt finansowy będzie również inny.
Generalnie jest to metoda dla cierpliwych, a ja do aż tak bardzo cierpliwych nie należę. Życie nie czeka .

[green7]

Generalnie to dax jest przy swoich historycznych maximach - mogą się na nim więc dziać różne "cuda".
Nie wiem czy w takich sytuacjach nie byłoby lepiej odpuszczać metody oparte o korelacje.

[JAREK67]

Ponieważ "zawiodłem się" na korelacji DAX i CAC obecnie skupiam moją uwagę na ropie.
Przy okazji zabaw z indeksami handlował sobie robot grający na ropie WTI i BRENT.





Postanowiłem wykorzystać te obiecujące rezultaty do handlu na kontach real.
Handel będzie prowadzony na 2 sposoby:
- full automat jak dotychczas,
- półautomatycznie w oparciu o wskaźnik, który do tego celu stworzyłem.
Działanie wskaźnika jest banalnie proste. Dla wartości (>0) Sell Brent/BuyWti dla wartości (<0) Buy Brent/Sell Wti. W miarę jak krzywa wskaźnika będzie się zagłębiała w jedną lub drugą strefę będę dokładał kolejne pary pozycji.



Ponieważ handel będzie miał zdecydowanie charakter midterm ważne jest żeby broker nie naliczał swapów od trzymanych pozycji.
Uwaga. DD liczony przez MFXbook przy tego typu strategiach nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Faktycznie dla okresu, który zaprezentowanego na screenie powyżej, nie przekroczył kilku %.

[ferdekfx6600]

Witam Jarek. Czy porównywałeś korelację EURUSD/EURHDK. Z tego co zauważyłem pary chodzą praktycznie 1:1 z niewielkimi odchyłkami. W dodatku niski spread na obydwu parach powinien dać szanse na jakikolwiek zarobek. Tylko nie wiem czy nie chodzą za blisko siebie?. Zauważyłem to na platformie lmax. Pozdrawiam

[fx-investment]

Wtrącę swoje 5 groszy gdyż szkoda mi się zrobiło Pana Jarka. Czy nie lepiej grać sobie ręcznie samemu pomalutku bez pośpiechu, bez strat ponad 10k zł, cierpliwie zarabiać 'grosze' małymi pozycjami (1-2$%)i tym samym uczyć swoje psycho do większych kwot a nie wchodzić na rynek z 'gorącą głową'? Toż to podstawa.