Korelacja par
Re: Korelacja par
Ten skrypt https://www.dropbox.com/s/veq9t343be1ii ... s.ex4?dl=0
pozwala na obliczenie wielkości pozycji poszczególnych instrumentów w arbitrażu, który stosuję.
хостинг фотографий
Należy wrzucić go na wykres pierwszego instrumentu i wpisać nazwę drugiego. Skrypt obliczy wielkośc pozycji drugiego instrumentu. Wielkość pierwszego domyślnie ustawiona na "1" i można ją oczywiście również zmieniać.
BTW. Nie zamknąłem pozycji kiedy było +13 000, teraz jest +5000 więc tym bardziej będę czekał. Już jednak w tym tygodniu raczej nic się nie zmieni.
pozwala na obliczenie wielkości pozycji poszczególnych instrumentów w arbitrażu, który stosuję.
хостинг фотографий
Należy wrzucić go na wykres pierwszego instrumentu i wpisać nazwę drugiego. Skrypt obliczy wielkośc pozycji drugiego instrumentu. Wielkość pierwszego domyślnie ustawiona na "1" i można ją oczywiście również zmieniać.
BTW. Nie zamknąłem pozycji kiedy było +13 000, teraz jest +5000 więc tym bardziej będę czekał. Już jednak w tym tygodniu raczej nic się nie zmieni.
Re: Korelacja par
Na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć: "chytry dwa razy traci"
Czekam na zejście indeksów do "0" i z 13 k PLN zysku zrobiła się strata.
Chyba jednak lepiej będzie kiedy będę wykorzystywał pierwszy moment rozkorelowania z pojawiająca się wtedy naturalną choćby chwilową "chęcią" do powrotu do stanu sprzed rozjazdu.
Czekam na zejście indeksów do "0" i z 13 k PLN zysku zrobiła się strata.
Chyba jednak lepiej będzie kiedy będę wykorzystywał pierwszy moment rozkorelowania z pojawiająca się wtedy naturalną choćby chwilową "chęcią" do powrotu do stanu sprzed rozjazdu.
Re: Korelacja par
Jarku jak Ty widzisz te korelacje w kwestii strategii długoterminowej? sporo juz testów zrobiłeś. Jakbys mial podsumowac w kilku zdaniach. Warto wchodzic w to real kasą?
Wicks reject areas and bodies explore them-MightyOne
Nie ważne czy miałeś rację czy nie,ważne jak dużo zarobiłeś posiadając rację i jak mało straciłeś, myląc się.
Nie ważne czy miałeś rację czy nie,ważne jak dużo zarobiłeś posiadając rację i jak mało straciłeś, myląc się.
Re: Korelacja par
Mam po tych kilku miesiącach testów pewne przemyślenia odnośnie tej strategii:sgorn pisze:Jarku jak Ty widzisz te korelacje w kwestii strategii długoterminowej? sporo juz testów zrobiłeś. Jakbys mial podsumowac w kilku zdaniach. Warto wchodzic w to real kasą?
- Tak jak zakładałem nie jest strategia nadająca się do DT. Z tego też powodu gra odbywa się na D1. Na tym tf siła relacji między indeksami jest już chyba wystarczająco " wiarygodna" żeby to wykorzystywać do zarabiania. Minusem (jak dla kogo) może byc to, ze na otwarcie pozycji czeka się kilka dni. Jednak trzeba mieć świadomość tego, że tylko odpowiednio duże rozkorelowanie pozwala liczyć na zyskowny handel.
- Cała zabawa toczy się w oparciu o jakieś tam średnie i to co tak ładnie wygląda na wykresie w realnej grze ma ograniczone przełożenie i zastosowanie. Najlepiej widać to w tych dniach kiedy nie wziąłem zysku tylko czekałem na więcej i pewnie jeszcze poczekam
- Z tego powodu pełna automatyzacja nie jest chyba najszczęśliwszym rozwiązaniem. Dlatego też dążąc do maksymalizacji zysków zdecydowałem w prawie 100 % przypadków na ręczne zamykanie pozycji. Jak to w życiu bywa często zbyt wcześnie ale nie ma co rozpamiętywać.
- Zdarzyło się po drodze coś czego się nie spodziewałem. Jeden z brokerów podawał fałszywe dane (potrzebne robotowi do prawidłowej gry). Dzięki mojej interwencji u tegoż brokera ta "pomyłka" została usunięta, chociaż trwało to kilka tygodni. Trzeb więc przed ewentualnym rozpoczęciem realnego handlu wziąć po uwagę i taki niespodzianki.
Mam zamiar testować na demo tę strategię do końca roku. Jeśli mnie rynek nie zaskoczy w sensie negatywnym, to w styczniu 2015 r. zamierzam zacząć handel na koncie realnym. Z uwagi na pozycyjny charakter tego handlowania i jednocześnie na stosunkowo duże moje oczekiwania finansowe być może będzie to rachunek o podobnej wielkości do tego demo.
Być może spróbuję jeszcze testów na niemieckich obligacjach BUND i BOBL notowanych w HFT. Wygląda to dosyć ciekawie. Chociaż może się okazać, że "chodzą" one zbyt blisko siebie i jednocześnie ich spredy będą za duże do efektywnego handlu.
Zaczynam test na obligacjach. Kwota początkowa 10 000 PLN demo.
Re: Korelacja par
dziękuje za wyczerpująca odpowiedz
spoglądam tu często zatem życzę wytrwałości.
spoglądam tu często zatem życzę wytrwałości.
Wicks reject areas and bodies explore them-MightyOne
Nie ważne czy miałeś rację czy nie,ważne jak dużo zarobiłeś posiadając rację i jak mało straciłeś, myląc się.
Nie ważne czy miałeś rację czy nie,ważne jak dużo zarobiłeś posiadając rację i jak mało straciłeś, myląc się.
Re: Korelacja par
Mnie to nie męczy. Samo właściwie chodzi.sgorn pisze:dziękuje za wyczerpująca odpowiedz
spoglądam tu często zatem życzę wytrwałości.
dzięki
Re: Korelacja par
Rynek kolejny raz dał szansę na zamknięcie pozycji z zyskiem. Nie było na co czekać. Nie wykorzystałem świadomie pierwszego 'momentum rokorelowania" i nie skasowałem ponad 13 k pln zysku, to teraz kiedy układ sił się pogorszył trzeba uciekać z czym się da.
W przyszłości chyba będę stosował zasadę "brać co rynek oferuje i nie czekać na zbyt wiele." Jednak pierwsza reakcja (powrót ) po znaczącym rozkorelowaniu to faza, która wydaje się być najbezpieczniejszym momentem do rozgrywania tego typu strategii.
Gdybym tak zrobił to w okresie ostatnich dwóch tygodni można było przynajmniej 20 k pln zysku skasować.
фотохостинг
хостинг фото
W przyszłości chyba będę stosował zasadę "brać co rynek oferuje i nie czekać na zbyt wiele." Jednak pierwsza reakcja (powrót ) po znaczącym rozkorelowaniu to faza, która wydaje się być najbezpieczniejszym momentem do rozgrywania tego typu strategii.
Gdybym tak zrobił to w okresie ostatnich dwóch tygodni można było przynajmniej 20 k pln zysku skasować.
фотохостинг
хостинг фото
Re: Korelacja par
Chwilowo zamieniam obligacje (nic się nie dzieje ) na PL20 i DE30.
Nie wiem czy to dobry pomysł ze względu na fakt, ze nasz rynek często chodzi własnymi ścieżkami ale spróbować nie zaszkodzi.
Miałem nieco problemów z doborem wielkości pozycji z racji tego że DE30 jest kwotowane w USD a PL20 w PLN ale się uporałem z tym problemem.
Test rozpoczęty.
image uploader
-- Dodano: pt 14-11-2014, 6:42 --
edit. DE30 jest kwotowany w Euro a nie w USD
-- Dodano: pt 14-11-2014, 18:57 --
Pierwszy szybki zysk na PL20/DE30. Ponad 8%. Dużo ale to z powodu zbyt dużego zaangażowania. Tym nie mniej zostawię już to na takim poziomie. Z pewnością to będzie niebezpieczna gra przy kapitale początkowym 10 000 PLN ale od czego w końcu są testy.
хостинг картинок
Nie wiem czy to dobry pomysł ze względu na fakt, ze nasz rynek często chodzi własnymi ścieżkami ale spróbować nie zaszkodzi.
Miałem nieco problemów z doborem wielkości pozycji z racji tego że DE30 jest kwotowane w USD a PL20 w PLN ale się uporałem z tym problemem.
Test rozpoczęty.
image uploader
-- Dodano: pt 14-11-2014, 6:42 --
edit. DE30 jest kwotowany w Euro a nie w USD
-- Dodano: pt 14-11-2014, 18:57 --
Pierwszy szybki zysk na PL20/DE30. Ponad 8%. Dużo ale to z powodu zbyt dużego zaangażowania. Tym nie mniej zostawię już to na takim poziomie. Z pewnością to będzie niebezpieczna gra przy kapitale początkowym 10 000 PLN ale od czego w końcu są testy.
хостинг картинок
Re: Korelacja par
Rozpoczynam handel na koncie rzeczywistym.
DAX+CAC
Broker: XTB
Stan konta: 20 000 PLN
http://www.myfxbook.com/members/Trejder ... 14/1080459
DAX+CAC
Broker: XTB
Stan konta: 20 000 PLN
http://www.myfxbook.com/members/Trejder ... 14/1080459
Re: Korelacja par
Kurde Jarku powodzenia naprawdę. Ze swojej strony powiem, że też kiedyś próbowałem manualnie grać na korelacje przy użyciu:JAREK67 pisze:Rozpoczynam handel na koncie rzeczywistym.
DAX+CAC
Broker: XTB
Stan konta: 20 000 PLN
http://www.myfxbook.com/members/Trejder ... 14/1080459
https://www.mataf.net/en/tools/01-01-correlation
oraz skryptu (nie pamiętam już nazwy) który mniej więcej wyglądał w działaniu tak:
http://forex-nawigator.biz/forum/resources/image/5639
Owszem nawet ciekawie szło i niektóre pozycje niesamowicie szybko dawały zarobić, ale niestety problem tkwił w tym - z tego co pamietam - że wszystko brało w łeb gdy jeden z tickerów wpadł w trend. Wtedy wszystko się rozjeżdżało i wychodziła kicha. Jarku trzymam kciuki, pokaż, że da się na tym zarobić, to może zachęcony wrócę do tematu ....
P.S. Idzie jakoś pod to myfxbook podpiąc Rss'a, żeby na bieżąco śledzić aktualizację ?