jaki stosunek zysk?strata

Tu można dyskutować o wszystkich sprawach związanych z rynkiem Forex.
a&z

Nieprzeczytany post autor: a&z »

knx pisze: Poczawszy od tego, ze malo kto wie jak rozsadznie ustawic SL to jakim prawem wydaje sie Wam, ze potraficie przewidziec dokad dojdzie cena?
Pomimo twoich niegrzecznych uwag o idiotach krótko napiszę jak ja oceniam zasięg ruchu. Jednak po pierwsze i najważniejsze to co niżej piszę jest moją subiektywną oceną choć po wielokroć przeczytaną w najróżniejszych publikacjach i forach a po drugie są to prawidłowości stochastyczne , które obserwowałem , obserwuję i będę obserwował i zmieniał o nich zdanie jeśli przestaną działać. Ponadto oczywiste jest , że tylko wróżka wie gdzie cena się zatrzyma , ale są miejsca , gdzie powinna się zatrzymać skuteczniej niż w innych. Wszystko zależy od fazy rynku. Jeżeli korzystny setup pojawi się w silnym trendzie to często ruch ma zasięg poprzedzającego go odcinka co odmierzam sobie albo rulerem lub fibonacci ext. dla poziomu 100%. Jeżeli po drodze pojawi się poziom 100 np 1,3600 na edku to skracam docelowy zasięg przed osiągnięciem tego poziomu. Wejścia w silnym trendzie najbardziej nadają się do maksymalizacji R i można próbować wycisnąć znacznie więcej o ile jednak ma się tytanowe jaja i jest się w stanie przetrzymać pullbacki. Z drugiej strony nawet najsilniejszy trend zmierza ku szczytom czy dołkom , gdzie rynek kiedyś już był i tworzył swingi i tam należy poszukiwać miejsc gdzie cena wyhamuje. W przypadku wejść w rozległych trading ranges ocena zasięgu jest znacznie prostsza (choć decyzja o zajęciu pozycji trudniejsza bo są to wejścia o mniejszym prawdopodobieństwie sukcesu). Przy fałszywym wybiciu i korzystnym setupie skierowanym w kierunku drugiej krawędzi trading ranges zasięgiem będzie przeciwpołożna krawędź trading ranges. Przy faktycznym wybiciu (czyli mamy wybicie z konsolidacji, cofnięcie i ponownie wybicie zasięgiem może być szerokość konsolidacji lub wcześniejszy swing. Ostatnie stosowane przeze mnie wejście w trading ranges może mieć miejsce w środku konsolidacji przy gwałtownym ruchu od jednej krawędzi trading ranges, małym cofnięciu w połowie na którym zajmuję pozycję w kierunku kontynuacji ruchu do drugiego brzegu (jako najtrudniejsze i najmniej pewne staram się go ostatnio unikać) zasięg wówczas to oczywiście druga krawędź trading ranges.
Na koniec jeszcze raz podkreślam , że to nie jest żadna uniwersalna mądrość, która ma obowiązywać również ciebie lecz moja własna , subiektywna, dopasowana do mojej cierpliwości , najpierw wyczytana i wyumiana a potem doświadczona na własnej skórze opinia i jako taka nie podlega ocenie.

knx
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 67
Rejestracja: 22 gru 2009, 14:01

Nieprzeczytany post autor: knx »

a&z pisze:
knx pisze: Poczawszy od tego, ze malo kto wie jak rozsadznie ustawic SL to jakim prawem wydaje sie Wam, ze potraficie przewidziec dokad dojdzie cena?
Pomimo twoich niegrzecznych uwag o idiotach krótko napiszę jak ja oceniam zasięg ruchu...
Wszystko pieknie, ale ja nie o tym pisalem...

Awatar użytkownika
reptile
Maniak
Maniak
Posty: 2799
Rejestracja: 13 gru 2008, 13:48

Nieprzeczytany post autor: reptile »

knx pisze:to jakim prawem wydaje sie Wam, ze potraficie przewidziec dokad dojdzie cena?
Na to nie musi być prawa .. wide technika kolegi wyzej twojego wpisu.
Nie uwazam żeby factor RR w systemie był czyms złym, ale defakto dla systemow z bardzo sztywnymi regulami.. nawet - czemu nie ?
knx pisze:Maksymalizacja R/R jako parametru post factum to zupelnie inna sprawa.
A co jesli ktos chce budować swoje RR przeszłe na podstawie przyszlych szacunków ? Zakładając np 50/50 dla jakiegos tam swojego RR ? Do tego stały risk..
R.E.P.T.I.L.E. - Robotic Electronic Person Trained for Infiltration and Logical Exploration (off-line,only e-mail)

Awatar użytkownika
alinoe
Pasjonat
Pasjonat
Posty: 917
Rejestracja: 22 wrz 2008, 21:30

Nieprzeczytany post autor: alinoe »

RobsonFX pisze:Ile mozna bylo zyskac, grajac z trendem a nie ustawiaj sztywny TP 2/3:1
Odnośnie twojego rysunku. Jeden wielki mit, że wsparcia i opory działają jako TP w grze z trendem, to bujda. Jeśli ktoś uważa inaczej to oznacza, że miota się w jakiejś konsolidacji a nie potrafi grać z trendem. Prawda jest taka, że skuteczność S/R w wyznaczaniu TP przeczy teorii istnienia trendów. Gdyby opory nie pękały nie byłoby trendów wzrostowych, analogicznie odnośnie wsparć. Ich skuteczność w takiej grze jest iluzją, patrzymy tylko na te S/R, które zadziałały a pomijamy te, które pękły.
knx pisze:Poczawszy od tego, ze malo kto wie jak rozsadznie ustawic SL to jakim prawem wydaje sie Wam, ze potraficie przewidziec dokad dojdzie cena?
Niektórzy przypisują sobie prawa boskie. Może lepiej skupić się na opracowaniu strategii, która jest dochodowa przy bardzo ograniczonych umiejetnościach przewidywania czegokolwiek.

knx
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 67
Rejestracja: 22 gru 2009, 14:01

Nieprzeczytany post autor: knx »

reptile pisze: Nie uwazam żeby factor RR w systemie był czyms złym, ale defakto dla systemow z bardzo sztywnymi regulami.. nawet - czemu nie ?
RR jest czyms zlym jesli jest stosowany jako filtr w systemie. Jesli decyduje o tym czy wchodzimy czy nie. Dzieje sie tak dlatego, ze nie ma on zadnej mocy predykcyjnej, ani w zaden sposob nie wplywa na zarzadzanie ryzykiem. Przypisywnie mu cech swiadczacyh o jakosci setup'u czy trade'u to nieporozumienie wynikajace z niezrozumienia. Dlaczego? Dlatego, ze zarowno Risk jak i Reward sa okreslone z prawdopodobienstwem nie wiekszym niz 50%. Do tego ich stosunek jest zwyczajowo porownywany do jakiejs liczby wzietej w zdecydowanej wiekszosci przypadkow niewiadomo skad. Zatem na trzy wartosci w rownaniu mamy trzy wartosci watpliwej jakosci. Wiesz jakim bledem jest obarczona taka kalkulacja?
I teraz majac wiarygodny setup, ktory zostal doglebnie przetestowany na danych historycznych, co do ktorego jestesmy przekonani, ze przynosi zyski (ma okreslona skutecznosc) na pewno bedziesz chcial go filtrowac czyms opartym na blogich zyczeniach?
Nie twierdze, ze taki filtr nie sprawdza sie od czasu do czasu - oczywiscie, ze czasem tak, ale to czysta statystyka, a nie regula.
Zreszta patrzac przewrotnie - majac R/R = 0.1 do TP mamy blizej 10 razy niz do SL, zatem grajac z trendem mamy 10 razy wiecej szans zeby przytulic pare pipsow. Po co z tego rezygnowac? Ja wiem, ze tu wszyscy czaja sie na trejdy po 1000 pipsow, ale rzeczywistosc jest taka, ze czasem trzeba sie schylic po kilka.
reptile pisze:
knx pisze:Maksymalizacja R/R jako parametru post factum to zupelnie inna sprawa.
A co jesli ktos chce budować swoje RR przeszłe na podstawie przyszlych szacunków ? Zakładając np 50/50 dla jakiegos tam swojego RR ? Do tego stały risk..
Niestety nic z tego nie zrozumialem :( Przeszle na podstawie przyszlych ??

Jako ciekawostke dodam, ze RR jako parametr wyjsciowy z trejdu moze byc stosowany do optymalizacji systemu. Flow jest mniej wiecej taki: liczymy skutecznosc i RR na przestrzeni N trejdow z SL ustalanym jakas konkretna metoda, ktora ma sens (to wbrew pozorom wazne :) ). Powtarzamy to iteracyjnie zmniejszajac SL o np. 10% tak dlugo, az skutecznosc zacznie malec. W ten sposob osiagamy optymalna wartosc SL zatem tez ryzyka dzieki czemu mozemy odpowiednio zwiekszyc rozmiar pozycji, co zwieksza zyski.

Awatar użytkownika
sgorn
Pasjonat
Pasjonat
Posty: 1208
Rejestracja: 25 paź 2008, 17:29

Nieprzeczytany post autor: sgorn »

alinoe pisze:Prawda jest taka, że skuteczność S/R w wyznaczaniu TP przeczy teorii istnienia trendów. Gdyby opory nie pękały nie byłoby trendów wzrostowych, analogicznie odnośnie wsparć. Ich skuteczność w takiej grze jest iluzją, patrzymy tylko na te S/R, które zadziałały a pomijamy te, które pękły
wnoszę o pochwałę.
Wicks reject areas and bodies explore them-MightyOne
Nie ważne czy miałeś rację czy nie,ważne jak dużo zarobiłeś posiadając rację i jak mało straciłeś, myląc się.

a&z

Nieprzeczytany post autor: a&z »

alinoe pisze: Odnośnie twojego rysunku. Jeden wielki mit, że wsparcia i opory działają jako TP w grze z trendem, to bujda. Jeśli ktoś uważa inaczej to oznacza, że miota się w jakiejś konsolidacji a nie potrafi grać z trendem. Prawda jest taka, że skuteczność S/R w wyznaczaniu TP przeczy teorii istnienia trendów. Gdyby opory nie pękały nie byłoby trendów wzrostowych, analogicznie odnośnie wsparć. Ich skuteczność w takiej grze jest iluzją, patrzymy tylko na te S/R, które zadziałały a pomijamy te, które pękły.
Myślę , że zgodzisz się jednak z opinią , że wszystkie , absolutnie wszystkie elementy systemu powinny być dopasowane do własnej odporności psychicznej i zapewniać maksymalny komfort (pomijam już fakt , że elementy planu tradingowego powinny być wzajemnie spójne bo tego nie dotyczy dyskusja). Nie chodzi więc tylko o to , żeby system zapewniał maksymalny wynik, ale żeby dało się z nim żyć. W moim przypadku oznaczało to że, chociaż jak sam opisywałem wydłużanie zasięgu TP znacząco poprawiało wynik (badania robiłem na faktycznych realnych własnych 128 trejdach z ostatnich 6 miesięcy) jednak OSOBIŚCIE , SUBIEKTYWNIE i jak podkreślam przy moim charakterze wolę mieć wróbla w garści niż kanarka na dachu i realizuję zysk na pozycji w trendzie nie przy odległym R ale na wcześniejszych znaczących oporach najdalej na drugim swingu od zajęcia pozycji przy czym nie wykluczam ponownego otwarcia pozycji na ładnym setupie w pulbacku.

Awatar użytkownika
reptile
Maniak
Maniak
Posty: 2799
Rejestracja: 13 gru 2008, 13:48

Nieprzeczytany post autor: reptile »

knx pisze:RR jest czyms zlym jesli jest stosowany jako filtr w systemie. Jesli decyduje o tym czy wchodzimy czy nie.
Ale na logikę. Przykładowo, jeśli jest na danym instrumencie średni dzienny/sessyjny dryft np 50 pips to czemu nie opierać się na tej statystyce i nie uwzględniać to w projekcji z RR ?
knx pisze:Dzieje sie tak dlatego, ze nie ma on zadnej mocy predykcyjnej, ani w zaden sposob nie wplywa na zarzadzanie ryzykiem.
No może rynku nie predyktuje to rozwiązanie, ale
knx pisze:Niestety nic z tego nie zrozumialem Sad Przeszle na podstawie przyszlych ??
Moze szacować wynik sumaryczny przeszły i paramtery "gracza".
knx pisze:Przypisywnie mu cech swiadczacyh o jakosci setup'u czy trade'u to nieporozumienie wynikajace z niezrozumienia
Ale po co tak myśleć ? Nie trzeba.. :wink:
Sys i RR wg mnie może pomóc w konsekwentnym dążeniu do celu i cierpliwym czekaniu na TP.

alinoe pisze:. Ich skuteczność w takiej grze jest iluzją, patrzymy tylko na te S/R, które zadziałały a pomijamy te, które pękły.
A kto tak każe patrzeć ? :roll:
http://gieldowyracjonalista.blogspot.co ... awdza.html

Zepsuł sie temat o AT więc tu wrzucam.
http://www.finanseosobiste.pl/czy-anali ... o-sie-myli
R.E.P.T.I.L.E. - Robotic Electronic Person Trained for Infiltration and Logical Exploration (off-line,only e-mail)

Awatar użytkownika
inmax
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 83
Rejestracja: 29 maja 2008, 00:02

Nieprzeczytany post autor: inmax »

Hmm... Nie bardzo rozumiem. Skoro:
knx pisze: RR jest czyms zlym jesli jest stosowany jako filtr w systemie. Jesli decyduje o tym czy wchodzimy czy nie. Dzieje sie tak dlatego, ze nie ma on zadnej mocy predykcyjnej, ani w zaden sposob nie wplywa na zarzadzanie ryzykiem. Przypisywnie mu cech swiadczacyh o jakosci setup'u czy trade'u to nieporozumienie wynikajace z niezrozumienia. Dlaczego? Dlatego, ze zarowno Risk jak i Reward sa okreslone z prawdopodobienstwem nie wiekszym niz 50%. ...
oraz:
knx pisze:I teraz majac wiarygodny setup, ktory zostal doglebnie przetestowany na danych historycznych, co do ktorego jestesmy przekonani, ze przynosi zyski (ma okreslona skutecznosc) ...
Kilka pytań:
1. Dlaczego Risk jak i Reward sa okreslone z prawdopodobienstwem nie wiekszym niz 50% ?
2. Jak liczyć skuteczność setupu, jak ją badać nie biorąc pod uwagę RR? Jak definiujesz skuteczność?

Dalej:
knx pisze: Nie twierdze, ze taki filtr nie sprawdza sie od czasu do czasu - oczywiscie, ze czasem tak, ale to czysta statystyka, a nie regula.
3. Czy czysta statystyka nie jest czystą regułą? Czy może chodziło ci o to, że czysta statystyka to jest to o czym napisałeś wyżej: "Risk jak i Reward sa określone z prawdopodobieństwem nie wiekszym niz 50%."

Mógłbyś to rozwinąć bo nie bardzo uchwyciłem przekaz.
Even when it's snowing I'm party going

knx
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 67
Rejestracja: 22 gru 2009, 14:01

Nieprzeczytany post autor: knx »

inmax pisze: 1. Dlaczego Risk jak i Reward sa okreslone z prawdopodobienstwem nie wiekszym niz 50% ?
Bo rynek moze pojsc tylko albo w gore albo w dol. Albo walnie w TP, albo SL.
inmax pisze: 2. Jak liczyć skuteczność setupu, jak ją badać nie biorąc pod uwagę RR? Jak definiujesz skuteczność?
Skutecznosc mozna liczyc np. jako

S = W / L gdzie W i L to odpowiednio ilosc ugranych/przegranych pipsow (lub $)

albo :

S = Aw * Pw - Al*Pl gdzie Aw i Al to sredni zysk/strata, a Pw i Pl prawdopodobienstwo zysku / straty.

albo

S = (W - L) / (W + L)

Jak widac RR nie ma tu znaczenia.
inmax pisze:
knx pisze: Nie twierdze, ze taki filtr nie sprawdza sie od czasu do czasu - oczywiscie, ze czasem tak, ale to czysta statystyka, a nie regula.
3. Czy czysta statystyka nie jest czystą regułą? Czy może chodziło ci o to, że czysta statystyka to jest to o czym napisałeś wyżej: "Risk jak i Reward sa określone z prawdopodobieństwem nie wiekszym niz 50%."
Chodzilo mi o to, ze jakikolwiek rozklad probabilistyczny rzadzi skutecznoscia RR jako filtru wejsciowego i jakakolwiek probke trejdow wezmiesz to zawsze trafi sie tam taki przypadek, ze taki filtr uratuje nas przed przegrana. Cos jak w tym przyslowiu o slepej kurze. Jednakze, dlugoterminowy wplyw takiego filtru jest w ogolnosci marginalny.

ODPOWIEDZ