Jak często powinno występować dane zdarzenie ...

Tu można dyskutować o wszystkich sprawach związanych z rynkiem Forex.
Awatar użytkownika
Mike_Scofield
Pasjonat
Pasjonat
Posty: 901
Rejestracja: 03 maja 2009, 22:41

Jak często powinno występować dane zdarzenie ...

Nieprzeczytany post autor: Mike_Scofield »

Badałem występowanie pewnej sekwencji zdarzeń na świecach H1.
Na 100 sprawdzonych dni, zdarzenie 55 razy wystąpiło, a 45 razy nie.
Czy to Waszym zdaniem dużo i można w oparciu o taką częstotliwość budować jakąś strategię, czy nie?
"Wieloma strategiami można zarabiać i wszystkimi można tracić." Mike Scofield
"Wszystko rozgrywa się w głowie, a nie na wykresie" Mike Scofield

Awatar użytkownika
marmon
Gaduła
Gaduła
Posty: 124
Rejestracja: 27 cze 2009, 18:39

Nieprzeczytany post autor: marmon »

Narzuć jakiś dodatkowy filtr który zwiększy skuteczność z tych 55 zdarzeń.
Póki co matematyka stoi po twojej stronie :)

Jak będziesz wiedział jaką masz skuteczność sysa i jakie RR to możesz użyć tego i sprawdzić czy podoba Ci się krzywa kapitału
Podajesz % i RR, zwiększasz Lines Qty np. na 300 i ta krzywa najbardziej na dole to najgorszy przypadek jaki może Ci się przytrafić :)
link http://www.hquotes.com/tradehard/simulator.html

Awatar użytkownika
Tig3r
Przyjaciel Forum
Przyjaciel Forum
Posty: 2310
Rejestracja: 02 sty 2008, 10:46

Nieprzeczytany post autor: Tig3r »

Mike_Scofield pisze:Badałem występowanie pewnej sekwencji zdarzeń na świecach H1.
Na 100 sprawdzonych dni, zdarzenie 55 razy wystąpiło, a 45 razy nie.
Czy to Waszym zdaniem dużo i można w oparciu o taką częstotliwość budować jakąś strategię, czy nie?
Zależy jaki masz R/R czyli stosunek SL do TP.

Wartość oczekiwana (R):= WYGRANA_PIPS * PROCENT_WYGRANYCH - PRZEGRANA_PIPS * PROCENT_PRZEGRANYCH

Ważne też jest czy występują serie strat.
======================================================
Nie głupi ten co nie wie, lecz ten który nie chce się nauczyć..

vindemiatrix
Gaduła
Gaduła
Posty: 100
Rejestracja: 22 kwie 2009, 12:12

Nieprzeczytany post autor: vindemiatrix »

Problem w tym że rozsądek nakazuje podporządkować konkretny R/R pod badany setup. Co jeśli okaże się że w ten układ "zdarzeń" wpisana jest zmienność znacznie przekraczająca założone R/R, wtedy nawet 70% skuteczność skutkować będzie wtopami że głowa boli. Więc to R/R ma być ustalony na podstawie ew. setupu a nie odwrotnie ( zawsze można odrzucić dany układ jeśli mógłby przynieść zbyt duży drawdown )

Mike_Scofield problem w tym że to trochę mało informacji. Nie bardzo wiadomo czy "zdarzenia" o których piszesz to takie binarne stwierdzenia: układ A powoduje ruch w kierunku góra/dół czy np ruch 0 30 pips na takim układzie świec powoduje odbicie w przeciwnym kierunku o 200 pips. Drugi przypadek przy częstości 55/100 może dać świetne wyniki ale jeśli pierwszy będzie znaczył: po 10 świecach wzrostowych następuje spadkowa to trochę za mało aby podejmować decyzje o wejściu bo ten spadek na koniec może mieć 50 a może też mieć 5 pips

Pozdrawiam

Edit: Najlepsze jest to że można znaleźć wiele setupów które przy częstości mniejszej niż 50/100 dają niezłe szanse na profit, po prostu ewentualna nagroda musi przewyższać ewentualne ryzyko. No i jeszcze kwestia niepewności statystycznej, która też może namieszać
Ostatnio zmieniony 21 wrz 2010, 10:30 przez vindemiatrix, łącznie zmieniany 2 razy.

Awatar użytkownika
Kenia
Gaduła
Gaduła
Posty: 145
Rejestracja: 29 cze 2010, 18:12

Re: Jak często powinno występować dane zdarzenie ...

Nieprzeczytany post autor: Kenia »

Mike_Scofield pisze:Badałem występowanie pewnej sekwencji zdarzeń na świecach H1.
Na 100 sprawdzonych dni, zdarzenie 55 razy wystąpiło, a 45 razy nie.
Czy to Waszym zdaniem dużo i można w oparciu o taką częstotliwość budować jakąś strategię, czy nie?
za mało danych do statystyki. błąd statystyczny który popełniasz przy 100 dniach (próbkach statystycznych) wynosi 10%. Oblicza się go w prosty sposób: 1 podzielić przez pierwiastek z liczby zdarzeń czyli w twoim przypadku 1/pierwiastek 100, 1/10=0,1=10%. aby zminimalizować bład należy zwikeszyć ilość dni (próbek statystycznych)

bardziej obrazowo to twój wynik wynosi 55 plus minus 10. czyli zarówno 45 jak i 65

Awatar użytkownika
Tig3r
Przyjaciel Forum
Przyjaciel Forum
Posty: 2310
Rejestracja: 02 sty 2008, 10:46

Nieprzeczytany post autor: Tig3r »

Trzeba jeszcze uwzględnić koszt transakcji. Inaczej będzie gdy zgarniasz 200 pipsów a inaczej gdy 10.
======================================================
Nie głupi ten co nie wie, lecz ten który nie chce się nauczyć..

pin54
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 22
Rejestracja: 28 sie 2010, 17:30

Re: Jak często powinno występować dane zdarzenie ...

Nieprzeczytany post autor: pin54 »

Kenia pisze: za mało danych do statystyki. błąd statystyczny który popełniasz przy 100 dniach (próbkach statystycznych) wynosi 10%. Oblicza się go w prosty sposób: 1 podzielić przez pierwiastek z liczby zdarzeń czyli w twoim przypadku 1/pierwiastek 100, 1/10=0,1=10%. aby zminimalizować bład należy zwikeszyć ilość dni (próbek statystycznych)

bardziej obrazowo to twój wynik wynosi 55 plus minus 10. czyli zarówno 45 jak i 65
Próbek jest 2 400 (1h) czyli błąd statystyczny = 0,02

Awatar użytkownika
Kenia
Gaduła
Gaduła
Posty: 145
Rejestracja: 29 cze 2010, 18:12

Re: Jak często powinno występować dane zdarzenie ...

Nieprzeczytany post autor: Kenia »

pin54 pisze:
Kenia pisze: za mało danych do statystyki. błąd statystyczny który popełniasz przy 100 dniach (próbkach statystycznych) wynosi 10%. Oblicza się go w prosty sposób: 1 podzielić przez pierwiastek z liczby zdarzeń czyli w twoim przypadku 1/pierwiastek 100, 1/10=0,1=10%. aby zminimalizować bład należy zwikeszyć ilość dni (próbek statystycznych)

bardziej obrazowo to twój wynik wynosi 55 plus minus 10. czyli zarówno 45 jak i 65
Próbek jest 2 400 (1h) czyli błąd statystyczny = 0,02
Niestety nie, jak rozumiem chodzi o statystykę opisującą kiedy zdarzenie wystąpiło a nie jego wystepowanie w czasie 2400 świec (bo wtedy P byłoby 55/2400)

pin54
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 22
Rejestracja: 28 sie 2010, 17:30

Nieprzeczytany post autor: pin54 »

Teraz kumam, dzięki.

Awatar użytkownika
Mike_Scofield
Pasjonat
Pasjonat
Posty: 901
Rejestracja: 03 maja 2009, 22:41

Nieprzeczytany post autor: Mike_Scofield »

Kenia pisze:błąd statystyczny który popełniasz przy 100 dniach (próbkach statystycznych) wynosi 10%
Właśnie tak się zastanawiałem, czy to nie zbyt krótki okres czasu żeby wyciągać jakieś wnioski ..

Dziękuję Wszystkim ...
"Wieloma strategiami można zarabiać i wszystkimi można tracić." Mike Scofield
"Wszystko rozgrywa się w głowie, a nie na wykresie" Mike Scofield

ODPOWIEDZ