W tym poście pokażę prostą strategię, która może okazać się niezwykle skuteczna. Nazwałem ją IBB (Inside Bar Breakout). Każdy może się jej nauczyć. Żadne specjalne przyrządy nie będą potrzebne. Jedyne narzędzie, które wykorzystuję, to dzienny wykres cenowy, „uzbrojony” dodatkowo w ATR (20).
Strategia ta powinna szczególnie pomóc początkującym Traderom. Skorzystają na niej również osoby, które nie były dotychczas konsekwentne w swoich inwestycjach. Jeśli obowiązki zawodowe nie pozwalają na bawienie się na FOREXie w ciągu dnia, to również może być coś dla Ciebie.
Gdzie mam wejść w pozycję?
Strategia IBB opiera się na klasycznej i powszechnie znanej formacji Inside Bar (słupek wewnętrzny, w skrócie IB). IB powstaje, gdy ostatni słupek na wykresie ma wyższe minimum i niższe maksimum niż słupek bezpośrednio go poprzedzający. Widzisz to na poniższym rysunku:
Znalezienie tego układu na wykresie zajmie Ci dosłownie sekundę. Gdy już go zidentyfikujesz, ustawiasz swoje zlecenia. Ich wielkość dostosuj do akceptowalnego poziomu ryzyka. Ta strategia jest zyskowna, jednak nie na tyle, by stawiać cały kapitał na jedną transakcję ;-)
Ustawiasz zlecenie Buy Stop 1 pip ponad słupkiem wewnętrznym. Pamiętaj aby do tej ceny dodać spread. Po drugiej stronie IB, dokładnie 1 pip pod nim, ustawiasz zlecenie Sell Stop. Twoje punkty wejścia są ustalone.
Gdzie ustawię zlecenie Stop Loss?
Kolejny krok to ustawienie zlecenia obronnego Stop Loss. Wykorzystujesz do tego wskaźnik techniczny o nazwie ATR. Mierzy on przeciętną zmienność na rynku. Ustaw go na 20 słupków cenowych. Dzięki temu uzyskasz bardziej wygładzoną miarę zmienności. Twoje zlecenie Stop Loss stanowi dokładnie 25% wielkości ATR. Oznacza to, że zamkniesz pozycję ze stratą, jeśli rynek pójdzie w przeciwnym kierunku do Twojej pozycji o 1/4 średniego ruchu. Dla przykładu, gdy:
ATR (20) = 100 pips => Stop Loss = 25 pips
Jeśli ATR ma odczyt niepodzielny przez 4, zaokrąglij otrzymaną wartość w dół. Czyli w przypadku ATR równego 99, Twój Stop Loss będzie w odległości 24 pips od wejścia. Ustawiasz zlecenia Stop Loss dla obu zleceń, które wcześniej złożyłeś.
Jak wyjdę z rynku?
Wyjście z rynku w tej strategii wymaga jedynie umieszczenia zlecenia Take Profit w odległości 50% ATR (20) od punktu wejścia. Korzystając z wcześniejszego przykładu:
ATR(20) = 100 pips => Take Profit = 50 pips
Wynika z tego, że nastawiasz się na 2 razy większy zysk niż potencjalna strata. W związku z tym wystarczy, że 4 na 10 Twoich transakcji będzie zyskownych, a i tak zarobisz pieniądze.
Skąd bierze się formacja IB i dlaczego miałaby działać?
Formacja Inside Bar powstaje, gdy inwestorzy nie są zdecydowani, w którą stronę powinien zmierzać rynek. Ten brak zdecydowania powoduje, że w ciągu całej sesji, cena nie przebija minimum ani maksimum poprzedniego dnia. Widzimy jednak, że pewna zmienność na rynku miała miejsce. Oznacza to, że zawierano transakcje. Znacząca większość inwestorów wykorzystuje minima i maksima słupków dziennych do usytuowania swoich zleceń obronnych. Skoro w ciągu dnia żaden z tych punktów nie został wybity, zlecenia te wciąż znajdują się na rynku. Jak powszechnie wiadomo, giełda dąży do realizacji jak największej ilości zleceń. I to właśnie czyni, przy wybijaniu IB. Towarzyszy temu często ruch o dużym pędzie, który staramy się tutaj wykorzystać.
Ostatnia uwaga, zanim zaczniesz stosować ten system. Pamiętaj, by usunąć zlecenia, które nie zostały otwarte następnego dnia po powstaniu IB. Tylko pęd związany z bezpośrednim wybiciem jest wart ryzykowania pieniędzy.
Podsumowanie
Strategię IBB można scharakteryzować w czterech prostych krokach:
1. Składasz zlecenie oczekujące na wybiciu Inside Bara, po jednym z każdej strony
2. Ustawiasz Stop Loss w odległości 25% ATR (20) od punktu wejścia
3. Ustawiasz zlecenia Take Profit w odległości 50% ATR (20) od punktu wejścia
4. Podczas gdy pozycja jest otwarta, nie robisz nic. Czekasz cierpliwie na to co zrobi rynek.
Skuteczność strategii począwszy od stycznia 2011 wynosi 48%. Przeciętny zysk był dwa razy większy od przeciętnej straty. Przy stosowaniu ryzyka 3% na transakcje, system osiągnął zysk 106% przez 1,5 roku. Używałem jej tylko na EURUSD.
Mam nadzieję, że ta strategia wzbogaci Twój warsztat inwestycyjny. Sprawdź sam, czy zadziała na Twoim rynku. Jeśli jesteś zainteresowany wynikami, które osiągnęła strategia, wyślij do mnie maila. Odeślę Ci plik z zawartymi transakcjami.
Życzę powodzenia przy stosowaniu strategii i czekam na komentarze
