Hedging po mojemu

[monikaforexpolska]

@monikafx
korzystalem z konta ProCent w RoboForex, gdzie minimalna pozycja do poczatku lutego to bylo 0,01 lota "micro" czyli 10 dolarow. Od poczatku lutego zmienili warunki i minimalna pozycja na tym typie konta to 0,1 lota "micro" czyli 100 dolarow.
Wczesniej dostalem maila o zmianie i na stronie tez bylo. Łudzilem sie, ze bede mial szczescie i ten sam depozyt przezyje na zwiekszonym wolumenie. Zrobilem blad i mialem ograniczyc liczbe pozycji (ich rozstaw), jednak ruch na edku mnie rozwalil wczesniej.
Ale MC nie bylo, wszystko z reki pozamykalem:)

@ext - tak wlasnie mialo byc ale nie dotrwalem do pierwszego progu wyplaty jaki sobie zalozylem:) To byla kolejna nauczka, tym razem bedzie mniejsze ryzyko.

Ok. Dzięki.

[FilozofiaForex]

Kluczem tutaj jest wielkość depozytu , podstawowa wielkość pozycji, faktor martyngału oraz odstęp między nowymi pozycjami.

Prawie całkowicie się z tym zgadzam. "Prawie", bo nie wiem co to jest "faktor martyngału", choć orientuję się czym jest sam martyngał. Wielkość depozytu to nic innego jak moje SL, czyli maksymalna dopuszczalna strata. Nie deponuję więcej niż jestem gotów zaryzykować.

Z hedgem to nie ma nic wspólnego [...]

Prawda, ale nie miałem pojęcia jak określić tą strategię. Trochę podobne do gridu, a trochę do hedgingu. Z drugiej strony jak się temu wnikliwiej przyjrzę, jest to właściwie przeciwieństwo jednego i drugiego. Może to taki anty-grid/hedge?
Właściwie, dziwi mnie, że nigdy nie trafiłem w sieci na nikogo kto grałby w taki, lub choć trochę podobny sposób. Ostatecznie nie jest to jakaś super wyszukana metoda i wydaje się, że już dawno ktoś powinien to wymyśleć i nazwać. Chyba, że to takie "jajko Kolumba".

[irmentruda]

faktor martyngału to mnożnik wolumenu dla następnej pozycji, dzieki temu uzyskujesz lepszą usrednioną cenę wejścia i teoretycznie szybciej zamkniesz zestawe trejdów. w praktyce możesz szybciej zaliczyć MC ja obecnie jadę na faktorze 1,1 ale z tego co przebadałem to nawet jak zrobię mnożnik 2 to przy takich dużuch odstępach między zleceniami niewiele to zmienia w zyskowności na testerze. A 1,1 jest duzo bezpieczniejszy.

[irmentruda]

aktualnie tak to wygląda, dużo ingerencji z palca, głównie zmiana odstępu do następnej pozycji oraz zabezpieczanie ostatniej pozycji na BE lub branie zysku na ostatniej pozycji z palca.
konto urosło dokładnie o 9% i aktualnie floating P/L jest równy zyskom.
Co zauważyłem, na początku miałem TP = 50 pips, później przestawiłem na 5 pips ale jednak wróciłem do 50 pips. Niski TP teoretycznie szybciej likwiduje pozycje w złym kierunku ale koszty transakcyjne oraz dziury na wykresie między otwarciami pozycjami potrafią zniweczyć połowę potencjalnego zysku z całego impulsu.

[ext3]

ja obecnie jadę na faktorze 1,1 ale z tego co przebadałem to nawet jak zrobię mnożnik 2 to przy takich dużuch odstępach między zleceniami niewiele to zmienia w zyskowności na testerze. A 1,1 jest duzo bezpieczniejszy.

Hej coś mi tu nie pasuje. Jeśli czekać do tego samego punktu powrotu ceny dla obu wariantów, to w przypadku mnożnika 2 ( 0,1 0,2 0,4 0,8 ...) będzie znacznie większy zysk niż w przypadku 1,1. Tak samo przy mnożniku 2 szybciej dana seria uśredniania wyjdzie na plus, dużo szybciej. Jednak MC też będzie duuuużo szybciej

Jakieś pomysły na uniknięcie MC?
- headgowanie grupy pozycji przy niebezpiecznym spadku Equity, czekanie na powrót i od-headgowywanie przy powrocie?
- to co stosujesz - zamykanie ostatniej na BE/jakimś małym zysku też jest ok, a może tak jak Monikaforex - zamykanie grupy ostatnich/największych na niewielkim plusie, a najmniejsze niech wiszą - taki sposób chociaż na uwolnienie marginu?

[Pablo90]

Rada na uniknięcie MC - stosowanie systemu z dodatnią wartością oczekiwaną... Jak ktoś nie rozumie tak oczywistych rzeczy to wydaje mi się że są dużo lepsze sposoby na marnowanie pieniędzy i czasu niż rynki finansowe

[irmentruda]

ja obecnie jadę na faktorze 1,1 ale z tego co przebadałem to nawet jak zrobię mnożnik 2 to przy takich dużuch odstępach między zleceniami niewiele to zmienia w zyskowności na testerze. A 1,1 jest duzo bezpieczniejszy.

Hej coś mi tu nie pasuje. Jeśli czekać do tego samego punktu powrotu ceny dla obu wariantów, to w przypadku mnożnika 2 ( 0,1 0,2 0,4 0,8 ...) będzie znacznie większy zysk niż w przypadku 1,1. Tak samo przy mnożniku 2 szybciej dana seria uśredniania wyjdzie na plus, dużo szybciej. Jednak MC też będzie duuuużo szybciej

Jeśli czekasz do tego samego punktu zamknięcia to jest tak jak piszesz. Ale robot zastosowany przez mnie zakłada TP w stałej odległości od uśrednionej ceny. A ta zmienia się (dla longów obniża się) jeśli wchodzisz niżej z większym wolumenem. Teoretycznie większy mnożnik pozwala szybciej zamknąć stratną grupę trejdów bo szybciej zaliczysz TP na korekcie jeśli taka nastąpi przed MC
z tego co widzę po tej metodzie prowadzenia i zamykania grupy pozycji to dużo bezpieczniejsze jest trzymanie niskiego mnożnika ale trzeba niestety cz.....ekac do zaliczenia TP.
Ogromną wadą tej strategii jest uwiązanie kapitału oraz brak możliwości wypłaty nawet jak mamy zysk, bo mamy mnóstwo otwartych pozycji przeciwko trendowi.
Miałem tak w styczniu - przez cały styczeń zrobiłem 100% konta ale wypłacić tego nie miałem jak bo wszystko zostało wciągnięte przez Margin.
Zdecydowanie lepiej zastosować takie prowadzenie (raczej ratowanie pozycji) dla pozycji otwieranych z dowolnie wybranym trendem.

Jakieś pomysły na uniknięcie MC?
- headgowanie grupy pozycji przy niebezpiecznym spadku Equity, czekanie na powrót i od-headgowywanie przy powrocie?

robota puszczasz na jednym wykresie "only buy" i na drugim "only sell", jeśli rynek konsoliduje to masz wzajemne zabezpieczanie sie, jeśli masz ostry impuls to i hedge nie pomoże bo możesz zostać z nowym g....m

[ext3]

Rada na uniknięcie MC - stosowanie systemu z dodatnią wartością oczekiwaną... Jak ktoś nie rozumie tak oczywistych rzeczy to wydaje mi się że są dużo lepsze sposoby na marnowanie pieniędzy i czasu niż rynki finansowe

W dłuższym okresie czasu, masz rację że z matematyką się nie wygra
Jakkolwiek w krótszych okresach (co może trwać kilka miesięcy lub nawet lat) można spróbować sobie coś skubnąć w ten sposób.
Zobaczmy tego gościa:
https://www.mql5.com/en/signals/131831

Pisze że to automat, prawdopodobnie większość z nich opiera się o jakieś oscylatory, które wskazują kolejne miejsce uśrednienia.
Gdy jest w opałach dopłaca 2x balance, wyprowadza uśrednianie na zysk i wypłaca.
W ciągu kilku miesięcy już dwa razy tak zrobił.
Zobaczymy ile wytrzyma. Sporo już wypłacił.

[irmentruda]

jak przeglądam te konta z sygnałami na mql5.com to mam nieodparte wrażenie, że 90% sygnałodawców używa uśredniania do zamykania pozycji. Dla porównania obserwuję sygnałodawców na autotrade myfxbook, gdzie nie wolno oferować gridu/martyngału, i tam jakiekolwiek zyski rodzą się w wielkich bólach.

[monikaforexpolska]

jak przeglądam te konta z sygnałami na mql5.com to mam nieodparte wrażenie, że 90% sygnałodawców używa uśredniania do zamykania pozycji. Dla porównania obserwuję sygnałodawców na autotrade myfxbook, gdzie nie wolno oferować gridu/martyngału, i tam jakiekolwiek zyski rodzą się w wielkich bólach.

Ale u nas w Polsce "jadą" zawsze po martyngałach pomimo, że to one najlepiej zarabiają. Na zachodzie nikt się nie oburza tylko odpowiednio dostosowuje MM. Z pierwszej setki z największą liczbą subskrybentów tak na prawdę z 15-20% to inne systemy niż martyngały