Hedging po mojemu

[oswarek]

oddal sobie wykres... wlacz W1 i popatrz na obecny rok to oczywiste ze taki system zarobi... za to rok 2014 to MC albo duza strata.. to widac "na oko" w jakim roku bys zarobil a w jakim stracil.. 2012,2013 zarobek... 2007,2009 to MC lub duze straty... a np 2008 to pewnie cos okolo 0... chcesz za rok wchodzisz z tym systemem na real? a jesli 2016 bedzie "trendowy"? "czyszczac" pozycje raz na rok w ogolnym rozrachunku za ok 15 lat bedziesz w okolicach zera... znajdz robota ktory robi siatke zlecen np co 100pipsow i potestuj... nie ludz sie ze twoje losowe wchodzenie ci pomaga... raz pomoze a raz zaszkodzi.. wchodzenie dokladnie co 100 pipsow czy 50 da w ogolnym np. 15sto letnim rozrachunku podobny wynik.. nie myslales zmniejszyc odleglosci zlecen i rozliczac system co np tydzien? wybierajac pare ktora ma szanse konsolidowac? jak wybrac taka pare? no wlasnie i tu jest pies pogrzebany...

[FilozofiaForex]

to widac "na oko" w jakim roku bys zarobil a w jakim stracil

Metoda "na oko"... mam jednak pewne wątpliwości.
Owszem, twoje obawy są słuszne, też się zastanawiam nad wspomnianymi przez ciebie okresami, ale żeby zaraz "na oko"... Tak się tego nie robi.

[koalafx]

Od 2014 roku do Marca 2015 Edek zjechal 3500 tys pips. Ciekawe wlasnie jak by sie wtecy zachowal system.
W sumie mozna postawic sobie oczekujaca pozycje 0.01 ze stoploss na 3500 tys pips i zobaczyc ile ona wtgeneruje straty i pozniej np 20 takich pozycji i bedziemy wiedziec.
Nawet sam to sprawdze z ciekawosci zaraz.

Automat by duzo pomogl aby ustawic co 100 pips i zeby przetestowac otwieranie sell i buy co 100 pips.
Moze nawet taki gdzies jest i moze ktos zna ?


3500 tys pips dla 0.01 w Admiralu to 1300 zl straty dla jednej pozycji.

Przy 3500 tys pipsow to pewnie bysmy mieli z 30-40 takich pozycji otwartych wiec depo by chyba nie wytrzymalo....
Musi byc tester aby to sprawadzic.

[FilozofiaForex]

No, i pluję sobie w brodę, tfu, tfu... Edek leci w dół i byłoby grubo powyżej 35% na plusie a tak jest +32,95%. Z tym pluciem, to oczywiście nie tak do końca, bo gdyby cena szła jednak w górę, to zaliczyłbym equity na coś powyżej +25%. Jest takie powiedzonko, że "gdybym wiedział, że się przewrócę, to bym się położył".
Jest potrzeba dmuchać na zimne i przed czasem zabezpieczyć się przed większymi wachnięciami. Teraz pozostaje czekać na kilka wachnięć ceny i może wpadnie jeszcze kilka procent do końca roku.

oddal sobie wykres... wlacz W1 i popatrz na obecny rok to oczywiste ze taki system zarobi... za to rok 2014 to MC albo duza strata.. to widac "na oko" w jakim roku bys zarobil a w jakim stracil.. 2012,2013 zarobek... 2007,2009 to MC lub duze straty... a np 2008 to pewnie cos okolo 0...

Albo strzelałeś, albo nie do końca załapałeś ideę systemu. W przypadku roku 2007 to faktycznie, trzeba by zbadać sprawę dogłębnie, ale akurat 2009 (patrząc na D1) to zdecydowanie "woda na młyn" (tak "na oko").

chcesz za rok wchodzisz z tym systemem na real? a jesli 2016 bedzie "trendowy"?

Zgadza się, że najlepiej wyjdzie się na konsolidacji, ale nawet wyraźny trend nie jest groźny. Jeśli szerokość kanału będzie duża, to wszystko OK. Sprawę może komplikować wąski kanał trendu, ale zwykle po takim następuje większa lub mniejsza korekta, która jest w stanie "załagodzić" sprawę (przynajmniej do pewnego stopnia).

nie myslales zmniejszyc odleglosci zlecen i rozliczac system co np tydzien?

Myślałem, nawet robiłem takie próby, ale nie działało.
Z tymi robotami ustawiającymi zlecenia co 100 pips, to też nie bardzo widzę. Lepszy byłby taki, który ustawia zlecenia o określonej godzinie i z uwzględnieniem już otwartych pozycji. ...tak mi się wydaje.

[FilozofiaForex]

[...] a wypowiedzi gości w tym journalu raczej wszystkie szły w kierunku że to kompletnie bez sensu, a te wyniki to przypadek.

Zainspirowałeś mnie do wrzucenia takiego fajnego cytatu:

"People can't do something themselves, they want to tell you that you can't do it. You want something? Go get it. Period."

Dzisiejsze equity to +32,65% przy zabezpieczeniu 3940%. Edwardowi zmarzła kita i poszedł na południe, ale chyba pora na korektę.
Ranking WTI odświeżony 22 09 2015 - jestem na ósmym.
Próbowałem dowiedzieć się ile tak naprawdę osób (rachunków) bierze udział w tym konkursie, ale bezskutecznie.
Czy ktoś z czytających orientuje się w tej kwestii?

[jackub]

Tak sobie myślę o twoim ruchu, polegającym na wycięciu, części "wiszących" zleceń, bo pewnie byłoby lepiej (dla kapitału , gdybyś wyciął je wcześniej, zanim urosły do takich rozmiarów, z drugiej strony dokonałeś czegoś co popsulo twoj eksperyment. No bo jeżeli w założeniu jest że okresem rozliczeniowym jest rok, to efektem tego działania jest to że rozliczenie tego roku nie będzie miało dla metody żadnego statystycznego znaczenia i pod tym względem ten okres jest stracony, z drugiej strony rozsądniejsze wydaje sie było postanowienie, OK robię okres rozliczeniowy np. sześć miesięcy i tnę stratne pozycje ale i "wypłacam" zysk, zaczynam zabawe od nowa.....
Zmiana zasad gry w jej trakcie bardzo zaciemnia obraz całej gry, trudno będzie porównywać okresy jeśli nie sa identyczne jeśli chodzi o metodologię.
Oczywiście że możesz wprowadzać nowe reguły, to twój system i twoj eksperyment sprawdzający słusznośc zalożen, ale ten ruch poprawił twoje samopoczucie, zwiekszył bezpieczeństwo, ale skasowal eksperyment i jego wiarygodność.... nie wiem czy dobrze tłumacze , ale jak zakończysz ten rok , to nie będziesz mógl go uzyć do porównań i eksperyment zaczniesz od nowa, chyba że to co zrobiłeś uznasz za regułę, która jakoś opiszesz tak aby mogłabyć zastosowana w identyczny sposób w roku następnym.... ale tu pojawia sie problem, system był bardzo prosty i dlatego łatwo było go powtarzać a co zatem idzie porównać z innym okresem, teraz juz tak nie będzie...

Moim zdnaniem, nie był to dobry ruch, zwróć uwagę że nie mówimy tu o zarabianiu tylko o celu w jakim założyłes ten dziennik..... celu juz nie osiągniesz ... psyche cie pokonała

Co sądzisz o moim filozofowaniu?

[jackub]

Oooops.... sri... pomyłka

[FilozofiaForex]

Co sądzisz o moim filozofowaniu?

Podoba mi się. Myślę, że jest zupełnie poprawne.

[...] pewnie byłoby lepiej (dla kapitału , gdybyś wyciął je wcześniej, zanim urosły do takich rozmiarów [...]

W tej grze nie ma nigdy nic pewnego. Nie wydaje mi się, żeby było za dużo pozycji. Problem zacząłem dostrzegać z racji faktu, że już niewielkie ruchy ceny miały w pewnej chwili duży wpływ na poziom equity, a pomysł był taki by "jeść małą łyżeczką"

[...] z drugiej strony dokonałeś czegoś co popsulo twoj eksperyment. No bo jeżeli w założeniu jest że okresem rozliczeniowym jest rok, to efektem tego działania jest to że rozliczenie tego roku nie będzie miało dla metody żadnego statystycznego znaczenia i pod tym względem ten okres jest stracony [...] Zmiana zasad gry w jej trakcie bardzo zaciemnia obraz całej gry [...]

Uważam, że dobry system powinien mieć możliwość dopasowania się do rynku, który jest zmienny. Myślenie, że rynek dopasuje się do systemu, byłoby błędne.
Tak jak już pisałem, ten ruch wykonałem w pewnym stopniu intuicyjnie i rzeczywiście będę go musiał w jakiś sposób ująć w regułę, by w przyszłości mógł być powtarzalny i zależny od jakiejś określonej sytuacji.
Wstępna koncepcja jest taka, by usuwać połowę pozycji, gdy ich łączna suma osiągnie ilość 20-21 pozycji (tak jak było to właśnie teraz), ale to na razie taki pomysł-hipoteza.

trudno będzie porównywać okresy jeśli nie sa identyczne jeśli chodzi o metodologię.
Oczywiście że możesz wprowadzać nowe reguły, to twój system i twoj eksperyment sprawdzający słusznośc zalożen, ale ten ruch poprawił twoje samopoczucie, zwiekszył bezpieczeństwo, ale skasowal eksperyment i jego wiarygodność [...] system był bardzo prosty i dlatego łatwo było go powtarzać a co zatem idzie porównać z innym okresem, teraz juz tak nie będzie...[...] zwróć uwagę że nie mówimy tu o zarabianiu tylko o celu w jakim założyłes ten dziennik..... celu juz nie osiągniesz [...]

Cel prowadzenia dziennika, to zapoznanie się z potencjalnie cennymi uwagami czytelników i przy okazji podzielenie się swoimi pomysłami. Cel jest w stu procentach osiągnięty.
Eksperyment na systemie, cóż... Wiem, co by się stało jeśli nie zamknąłbym tych pozycji - jeśli cena powędrowałaby w dół, to bym szybko złapał ponad 40%-50% equity, jeśli poszłaby w górę, to equity złapałoby poziom kilkunastu procent.
Strategia jest nadal "na dotarciu", a moim priorytetem jest minimalizacja ryzyka. Pojawiła się sytuacja ukazująca słabość systemu w tym zakresie i należało temu zaradzić. Wygląda na to, że się udało.
Zyski w tej strategii, to w pewnym sensie "produkt uboczny". Może brzmi to dziwnie ale, jak już zapewne zauważyłeś, ten system jest w ogóle dziwny.

Aktualnie +33,5% - z prognozą pozytywną (tak na 50% ).

[jackub]

FF, mam wrażenie, że nie do konca zrozumiałeś moje przemyślenia, może więc doprecyzuję… to nie sa ataki, to są wątpliwości z jakimi się dzielę czy chciałbym zwrócić uwagę na ich istnienie a więc:
Pisząc o twoich celach oparłem się na wpisie … z 03.08.2015 - 15:11… gdzie opisałeś warunki sesji w tym reguły zajmowania pozycji i czas trwania….. dokonując korekty w czasie trwania sesji nie otrzymasz danych po okresie dotyczących założeń … bo reguły zmieniłeś w międzyczasie..prawda??... zawsze można podeprzeć się tzw. elastycznością, dostosowanie itp. itd. co właśnie zrobiłeś… ale to oznacza że ustalone wcześniej reguły zostały zmienione. Nie zrozum mnie źle jak nie krytykuję tego ja wykazuję pewną niekonsekwencję…. chęć uzyskania rzetelnego wyniku z okresu jednego roku, co było celem. Chcesz dopasować wyszlifować system, ja to rozumiem, ale sensowne byłoby albo porównywanie mniejszych okresów, albo prowadzenie dwóch trzech identycznych rachunków i dokonywanie jakieś zmiany na jednym innej zmiany lub dwóch na trzecim pierwszy pozostawiając nietknięty w swojej postaci JAKO REFERENCJA… teraz nie masz czego z czym porównać, skupiłeś się NA WYNIKU finansowym bieżącego rachunku, no bo nie wiesz czy Euro za dwa miesiące nie będzie na 1.4000 czy na 0.80000, no bo to według ciebie to zależy wyłącznie od …………..
Dlatego piszę o tym że eksperyment się nie udał, na samym początku, nie miałeś dość wyobraźni, chciałeś sprawdzić system, a nie masz z czym tego porównać… masz wynik końcowy, niezły ale nic nie mówiący o powtarzalności (pisałem że dla rocznego cyklu musiałbyś testować ze 20 lat) …..
Nie wiem czy zgadzasz się z teorią fraktalności, bo może nie, a to według mnie ma sens, testowanie tego systemu w innym wymiarze , np. 3 miesiące, mniejsze rozstawienie cen etc …… w sumie szybsze wyniki…
Ja dla swojej metody tradingu, nad którą cały czas pracuje, zrobiłem badania 65000 rekordów…..
ale u mnie okres to jedna godzina, jakie wartościowe dane możesz mieć ze swoim jednorocznym okresem na piechotę?
Minimalizacja ryzyka to jest wszystko o co wszyscy walczą, za minimalizacją ryzyka leżą prawdziwe pieniądze i to jest słuszny kierunek, ale wyciąganie wniosków na podstawie jednego rekordu i to ze zmiennymi warunkami w trakcie jego trwania, jest zaprzeczeniem rzetelności pomiarów i badań….
Oswarek usiłował wytłumaczyć ci pewne oczywiste fakty, ale ty nacisk położyłeś na słowne wyrażenie "na oko", jakby napisał "można oszacować" nie miałbyś się czego uczepić a to w sumie znaczy to samo, no ale ty już tak masz nie będę do tego wracał… ale wydaje mi się że to jego wypowiedź "zapłodniła" (co za słowo) twój umysł o zamknięciu paru starych tradów…
No dobra, nagadalem się jak przekupa…. pewnie szybko teraz nic nie napiszę …. pozdrawiam

[FilozofiaForex]

Wpis oswarka jest bardzo OK. Napisał o wątpliwościach, które mi towarzyszą od początku. Prawdą jest, że tegoroczna "konsolidacja", którą mamy na edku jest środowiskiem wybitnie sprzyjającym pod mój system.
Nie zależy mi bardzo na weryfikowaniu oczywistości, tj. sprawdzanie ile system da w takich sprzyjających warunkach, bo wiem, że da w przybliżeniu +75% w skali roku. Wiem też, że się "wysypie" w mniej sprzyjających warunkach.
Przymiarka do zamknięcia kilu pozycji zaczęła się u mnie po ostatniej "obsuwce", gdzie DD poleciało na 25% przy stosunkowo niedużym ruchu ceny.
Co najbardziej mnie teraz zajmuje, to ogarnąć sposób, na wyeliminowanie słabych punktów. W tej chwili to było zamknięcie części pozycji i na przyszłość można będzie wziąć taki wariant pod uwagę ponieważ zadziałał. Docelowo jednak pracuję nad pewnym algorytmem otwierania zleceń, który pozwoliłby ustawiać pozycje bez konieczności zamykania nawet przy dużej (2k - 3k pips) odległości między skrajnymi pozycjami.
Coś tam mi się klaruje, więc jak już wymyślę, to pokażę o co biega. Oczywiście ma być prosto i przejrzyście, tak by obejść bez jakiegokolwiek analizowania.
Czy nie miałem dość wyobraźni na początku? Bo ja wiem - trochę było tak, że postanowiłem iż pewne rzeczy "wyjdą w praniu". Jakby wszystko dało się przewidzieć i/lub przeanalizować na danych historycznych to nie potrzebny byłby rachunek demo.
Co do fraktalności, to osobiście uważam, że wykresy cenowe nie są fraktalne, choć pozornie na takie wyglądają, ale to już temat dla megamatematyka.

Na tą chwilę equity +34,22%, zabezpieczenie 5310%.