Dynamika Tickow czasem zwany "volumenem"

[matka]

Lowca popraw mnie jeśli się mylę, szukasz zależności na danych historycznych?

[LowcaG]

Lowca popraw mnie jeśli się mylę, szukasz zależności na danych historycznych?

Tak na historycznych, na bieżąco nie miał bym tyle czasu (chyba, że nie zrozumiałem pytanie)

Plan jest mniej więcej taki:
[etap 0 - który pomijam często ] - otwieram multipozycje i sprawdzam (niech będzie ten) volumen, jak się kształtuje w "trakcie" trwania tej pozycji, i sprawdzam czy jest jakaś relacja, to informacja zero przydatna, ale zawsze daje jakiś obraz
[etap 1] - badamy relację miedzy otwartymi pozycjami w danym czasie, a voluemenem przed otwarciem pozycji, i to badamy narastająco, czyli jaki wynik był na przełomie "całej" historii
[etap 2] - badamy stabilność rozwiązania, tzn. czy w różnych okresach zasada jest podobna
[etap 3] - jeżeli rokuje to wrzucam do "worka"
[etap 4 ]- gdy już będę miał wiele takich "wskaźników" będę robił różne kombinacje i robił te same etapy. [1..3]
[etap 5] - gdy mam już kilka różnych kombinacji takich wskaźników, jedną taką kombinację traktuję jako jeden wskaźnik o danych parametrach, i wtedy koncepcja jest taka, że analizuje na bieżąco które "wskaźniki" radzą sobie lepiej, tych mam zmiar "słuchać"

Pominąłem tu równoległy proces, do tego, bo w tym cały czas robiłem wszystko na multipozycji (czyli de facto otwierałem w tym scaleperze i long i short, a efektywniej będzie, kiedy jednak zdecyuje się na jeden z nich (w założeniu ten lepszy )

[matka]

Znaczy rozumiem oczywiście, że jest to eksperyment itp. ale jeśli chciałbyś później testować też na bieżąco w forward teście, to brakuje elementu predykcyjnego. Robisz dopasowanie modelu do historii, ale samo zaufanie że to będzie działać też w przyszłości to moim zdaniem za mało. Myślę że tego nie uwzględniasz bo np. często piszesz że w doświadczeniu wyszło że jest tak i tak. A ja uważam, że nie jest lecz było. Sorry jeśli nie wyrażam się jasno, piszę jak umiem

[LowcaG]

A w pełni się zgadzam, wiadomo bylo..stad tyle etapow, dlatego bardzo wazny jest [etap 2] i [etap 5] ktory na biezaco bedzie sprawdzal "skutecznosc" danego "rozwiazania" i odpowiednio zmienial wagi.

Równie dobrze cały "system" mógłby wyglądać tak.
mamy 2 "strategie":
1. Long(o TP = X i SL = Y) jak średnia bleble, przebije srednia blabla (do dolu) i odwrotnie.
2. Odwrotna strategia do strategii pierwszej

I teraz mamy nadzorcę który cały czas kontroluje (oprócz realnych wykonuje wirtualne transakcje na bieżąco).
Jeżeli strategia 1. jest lepsza w tym momencie jedziemy wg. niej, jeżeli sytuacja się zmienia to w drugą strone.

Oczywiście jest pewien problem z lakiem kiedy połapię się, że już działa ta druga lepiej i wtedy na generuje się sporo strat.

[Damfry]

1. Long(o TP = X i SL = Y) jak średnia bleble, przebije srednia blabla (do dolu) i odwrotnie.
2. Odwrotna strategia do strategii pierwszej

Kiedyś się tickom przyglądałem, rezultat będzie niemalże identyczny jak opisałeś na górze....
Dowiesz się czegoś po czasie.... Akumulacje jak by ktoś potrafił opisać wskaźnikiem, to byłby hicior...
Tcik to nic innego jak ruch ceny, weź pod uwagę jak broker mocno pracuję na ten "volumen"
Jesli mnie pamięć nie myli to w wątku woodi CCI znajdziesz posty Cugana, on miał jakiś tam myk na granie pod osłabiający się volumen, kto wie może się przyda, miłego kopania

[matka]

jest lepsza w tym momencie

Ja bym napisał "była do tego momentu"

Oczywiście jest pewien problem z lakiem kiedy połapię się, że już działa ta druga lepiej i wtedy na generuje się sporo strat.

Otóż to. Może powinienem sobie dać spokój z forum w ogóle, bo to co chce przekazać można odnieść do każdej dyskutowanej tu metody Niemniej tak uważam, skupiamy się na konstruowaniu modelu, zapominamy o estymacji.

[LowcaG]

jest lepsza w tym momencie

Ja bym napisał "była do tego momentu"

Dokładnie

Oczywiście jest pewien problem z lakiem kiedy połapię się, że już działa ta druga lepiej i wtedy na generuje się sporo strat.

Otóż to. Może powinienem sobie dać spokój z forum w ogóle, bo to co chce przekazać można odnieść do każdej dyskutowanej tu metody Niemniej tak uważam, skupiamy się na konstruowaniu modelu, zapominamy o estymacji.

Tak, do każdej metody, do każdego człowieka, który się uczy na historii/błędach(to też historia ) ciężko się uczyć na przyszłości

Różnica jest tylko na ile dane środowisko jest stabilne a na ile nie. I w zasadzie tego szukamy, takich elementów środowiska które są najbardziej stabilne, mają jak najmniejszy "lag" itd.

Chwilowo na ten moment nie widzę lepszych koncepcji niż uczenie się na historii, chociaż prawdę mówiąc nad tym się nie zastanawiałem.
Jest alternatywa? (zabiłeś mi ćwieka, muszę w wolnym czasie po dumać )
No dobra w trakcie pisania tego zdania , przyszła mi myśl, mogę szukać cykli tych skuteczności danych "strategii" jednak to mniej więcej dalej to samo.

[matka]

Jest alternatywa? (zabiłeś mi ćwieka, muszę w wolnym czasie po dumać )

O to dobrze, bo taki ćwiek w Twojej głowie to spory potencjał
Najprostsze metody to jakieś Monte Carlo na danych, spreadzie czy samych transakcjach, czyli X przebiegów na różnych losowo dobranych wariacjach tychże. Można też na innych, podobnych instrumentach. Bardziej zaawansowane to np. bootstrapy czy walkforwardy, gdzie robisz optymalizacje, weryfikacje (IS/OOS) i przesuwasz okno czasowe. Z tymże w swojej metodzie masz chyba dość małą liczbę stopni swobody więc trudno robić klasyczną optymalizację, chyba że czegoś nie dostrzegam.
Ogólnie uważam, że dużo lepiej skupić się na szukaniu metod estymacji, czyli przydatności w przyszłości tego co znaleźliśmy na historii. Oczywiście to musi być ściśle sparametryzowane. Mając taką metodę można się pokusić o modułowy soft do budowy wszelkich modeli i szukać tych przydatnych. Duży krok naprzód w automatyzacji. Ba, tak możesz oceniać i selekcjonować nawet manualnych, czy coś takiego jak to doświadczenie z handlującymi szczurami.

[LowcaG]

Jest alternatywa? (zabiłeś mi ćwieka, muszę w wolnym czasie po dumać )

Najprostsze metody to jakieś Monte Carlo na danych, spreadzie czy samych transakcjach, czyli X przebiegów na różnych losowo dobranych wariacjach tychże. Można też na innych, podobnych instrumentach. Bardziej zaawansowane to np. bootstrapy czy walkforwardy, gdzie robisz optymalizacje, weryfikacje (IS/OOS) i przesuwasz okno czasowe. Z tymże w swojej metodzie masz chyba dość małą liczbę stopni swobody więc trudno robić klasyczną optymalizację, chyba że czegoś nie dostrzegam.

aaa ok, o to chodzi, te metody pociągnąłem pod to samo(ideologicznie) czym się zajmuję
Już wiem, gdzie się nie zrozumieliśmy.

Ogólnie uważam, że dużo lepiej skupić się na szukaniu metod estymacji, czyli przydatności w przyszłości tego co znaleźliśmy na historii.

Ok, to o czym piszesz, będzie także, teraz jest etap poszukiwań co w ogóle brać pod uwagę, np. konstelacje gwiazd z góry jakoś odrzuciłem (nie wiem czy słusznie, ale jednak ) Parametrów nie mam żadnych, bo na tym etapie ich nie potrzebuję.

Już się bałem, że mówisz o jakiś magicznych rzeczach

[matka]

konstelacje gwiazd z góry jakoś odrzuciłem (nie wiem czy słusznie, ale jednak )

To już będzie totalnie offtop ale co tam Poruszyłeś bardzo ważny aspekt. Nikt nie wie i jest tylko jeden sposób żeby się dowiedzieć. To działa identycznie jak gdybym Ci przedstawił jakiś bardzo mało prawdopodobny lecz prawdziwy fakt. Lub coś trudnego do zaakceptowania ze względu na wymiar społeczny czy etyczny. Np. dzielisz populację wg. jakiegoś kryterium, kolor skóry płeć czy coś i robisz badania IQ. Wiadomo że nie będzie 50:50, wniosek? A jednak tak jest. Samocenzura dot. wyboru metody to imo błąd. Zakładasz, że jedna metoda wydaje się lepsza do testowania od drugiej, ale tak naprawdę nie ma ku temu logicznych przesłanek, są tylko obciążenia społeczno-cywilizacyjne. Pozostając w tematyce astro, co sądzisz o zależności jakiś tam aspektów handlu (np. właśnie wolumen) od aktywności plam słonecznych? Wydawało by się, że coś tam musi być na rzeczy ale skąd wiadomo, że nie lepszym indykatorem będzie zmiana populacji mrówek w górnej Amazonce? Nie chodzi o to czy ma to jakikolwiek logiczny związek, chodzi o to czy jest lepszym indykatorem i jak to zbadać.
Uprzedzając pytania: tak, matka zwariował, ale już dawno i nie da się go uratować.