Czy warto zastosować system z ryzykiem 1 do 4?

[annafx]

Tak jak w temacie - udalo mi sie stworzyc system (EA), ktory bardzo ladnie dziala przy np. TP 20 i SL 80 - jednak nurtuje mnie pytanie czy warto go dalej usprawniać czy sobie odpuścić - dodam, że system testowałam na danych tikowych z ostatnich dwóch lat. Prosze o podzielenie się swoją opinią nt. temat.

[kupidyn]

jeden raz sl zlapie i wtedy musisz 4 razy złapać tp żeby wyjść na zero.
Jaką ma skuteczność ten automat?

[faflik]

A nie lepiej spróbować SL 20 TP 80?
Ja akurat testuje teraz coś takiego:
http://www.myfxbook.com/members/faflik/ ... nB0gsAc0R7

[rayzeel]

Ciężko jednoznacznie ocenić. Jeśli optymalizowałaś system na całych danych to może być problem z dopasowaniem parametrów do danych testowych. Jest tak, że w okresie testu zawsze będzie wysoka skuteczność przy takim słabym RR. Problem może pojawić się w momencie kiedy okresowo spadnie skuteczność i strategia przeliczy kilka strat pod rząd to wtedy będzie ciężko się odrobić. Również jest tak, że im bardziej będziesz chciała poprawiać wynik unikając różnymi metodami stratnych transakcji to tym gorzej strategia będzie grała w rzeczywistości. To akurat jest sprawdzone i tak właśnie to wygląda. Zatem pomysł musi być prosty z ograniczoną liczbą parametrów no i musi wykazywać zyski na okresie poza testowym. Dodatkowo ja przyjmuję za wskaźnik to, że strategia spełnia oczekiwania na przestrzeni wielu różnych walorów. Jeżeli uda Ci się coś takiego osiągnąć to warto łączyć różne ustawienia oraz walory jako jedno portfolio w celu dywersyfikacji i wygładzenia krzywej. Przykład mojego portfolio http://www.myfxbook.com/members/rayzeel/test/436030
Testy na tickach moim zdaniem to zabawa dla HFT. Dla handlu systematycznego lepiej jest testować po zamkniętych świecach. Przede wszystkim testy idą błyskawicznie nawet w mt4, no i można skorzystać z danych od 2001 roku.
Dodatkowo jeśli nie zrobiłaś ticków pobierając kilka gigabajtów z dukascopy to wybranie opcji every tick mając np dane minutowe daje strasznie zakłamany obraz testu ! http://forex-nawigator.biz/forum/backte ... ml#p548164

[David_Plavko]

Z matematycznego spojrzenia, jeżeli masz skuteczność powyżej 80% i nie ponosisz kosztów transakcji to warto. W innych (tak naprawdę w zdecydowanej większości) przypadkach nie. Swoją drogą aby osiągnąć taką skuteczność, przy takim ryzyku, podobno wystarczy rzut monetą, więc co to za system...

[Adrianoforex]

A nie lepiej spróbować SL 20 TP 80?
Ja akurat testuje teraz coś takiego:
http://www.myfxbook.com/members/faflik/ ... nB0gsAc0R7

Ładnie to wygląda i drawdown całkiem "sympatyczny". Tylko ta dźwignia 1:500 nie dla wszystkich hi hi. Jak potestujesz trochę dłużej to zobaczymy czy system ma słabsze momenty, słabsze miesiące.

[Robert Szymaniak]

Cześć annafx,

Czy mogłabyś przybliżyć, na czym polega system, który stworzyłaś? W jaki sposób automat podejmuje decyzje o otwarciu i zamknięciu pozycji? Na jakim pomyśle bazuje cała strategia? Jeśli pomysł na strategię jest nielogiczny, to według mnie, nie warto zawracać sobie nim głowy.

By ocenić, czy system w długim terminie zarobi, trzeba wziąć pod uwagę dwa czynniki:

1. Stosunek przeciętnego zysku do przeciętnej straty
2. Prawdopodobieństwo osiągnięcia zysku

Gdy już je masz, obliczasz wartość oczekiwaną tego systemu, czyli jego "nadzieję matematyczną". Podstawiasz wartości do wzoru:

Wartość oczekiwana = (przeciętny zysk*prawdopodobieństwo zysku) - (przeciętna strata*prawdopodobieństwo straty)

Jeśli wartość oczekiwana systemu jest dodatnia, można stwierdzić, że warto korzystać z tego systemu. Zalecam Ci jednak przeprowadzić co najmniej 30 transakcji na demo i sprawdzić, czy testy oddają rzeczywistość

Pozdrawiam!

[trend(i)Y]

Stosunek zysku do ryzyka powinien być ściśle związany z poszczególnym stanem rynku. Jeżeli zna się bardzo dobrze analizę fundamentalną i potrafi się dobrze prognozować rynek, wówczas niekiedy zastosowanie 100% ryzyka na jedną transakcję nie jest niebezpieczne.
Głupoty piszą w książkach, że na transakcję powinno się przeznaczyć max 3-5%. Już R.Arms jakiś czas temu powiedział, że rynek nie zna czasu.

[fxrebate]

Tak jak w temacie - udalo mi sie stworzyc system (EA), ktory bardzo ladnie dziala przy np. TP 20 i SL 80 - jednak nurtuje mnie pytanie czy warto go dalej usprawniać czy sobie odpuścić - dodam, że system testowałam na danych tikowych z ostatnich dwóch lat. Prosze o podzielenie się swoją opinią nt. temat.

Ja tak pracuje na m1-m5, tp 1-15 pips, sl w granicach 30-50 pips. Co prawda mam dochód również ze zwrotu spreadu.

[annafx]

Dziękuję wszystkim za odpowiedzi. Dla zainteresowanych dodam, że system był testowany na danych z Dukascopy. Pozdrawiam