-rookie- pisze:W tym eksperymencie brakowało zarządzania pozycją na stracie i zysku.
[...]
Wtedy by to oddawało stwierdzenie że możemy otworzyć w dowolnym momencie pozycje w dowolnym kierunku, a liczy się potem to jak nią będziemy zarządzali.
Nie brakowało tego, bo nie to było celem a dodanie jakiekolwiek TP/SL, itp. usunęło by losowość.
Ponadto eksperyment to zbyt szumne powiedzenie, bo nie było drugiej strony, a to było clue eksperymentu, bo wynik "kostki" jest z góry znany.
Co do drugiej części.
To łatwo udowodnić, że
a) wybierając losowe miejsce i losowy kierunek, (przy wielu, transakcjach), wybierając tylko odpowiednie TP/SL można wyjść do przodu
b) wybierając w miarę losowo(z jakiegoś rozsądnego przedziału) , TP i SL, a wybierając odpowiedni kierunek, można także wyjść do przodu.
Tak czy inaczej ostatecznie wszystko się sprowadza do tego, czy umiemy którąkolwiek część zrobić wystarczająco dobrze aby wyjść do przodu
